PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIEN с GLAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LIEN с GLAD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LIEN (Chicago Atlantic BDC, Inc) and GLAD (Gladstone Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, LIEN returned 20.51%/yr vs 10.01%/yr for GLAD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIEN и GLAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIEN показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью -3.33%.

LIEN

1 день
-0.71%
1 месяц
4.59%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.75%
1 год
9.65%
3 года*
20.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLAD

1 день
-1.84%
1 месяц
0.69%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-5.10%
1 год
-20.65%
3 года*
10.01%
5 лет*
4.95%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIEN и GLAD

2026 (YTD)2025202420232022
LIEN
Chicago Atlantic BDC, Inc		-1.71%-3.99%58.63%-1.09%-30.00%
GLAD
Gladstone Capital Corporation		-3.33%-21.14%46.99%22.71%-8.26%

Correlation

The correlation between LIEN and GLAD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

0.07

The correlation between LIEN and GLAD shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIEN:

$223.41M

GLAD:

$544.32M

EPS

LIEN:

$1.50

GLAD:

$1.09

Коэффициент P/E

LIEN:

6.53

GLAD:

17.68

Коэффициент PEG

LIEN:

0.06

GLAD:

1.03

Коэффициент P/S

LIEN:

4.59

GLAD:

7.41

Коэффициент P/B

LIEN:

0.73

GLAD:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

LIEN:

$48.69M

GLAD:

$66.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

LIEN:

$44.09M

GLAD:

$28.95M

EBITDA (12 мес.)

LIEN:

$35.22M

GLAD:

$27.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chicago Atlantic BDC, Inc

Gladstone Capital Corporation

Часто сравнивают с LIEN:
LIEN с HHIS.TOLIEN с BLVLIEN с EDVLIEN с FDUSLIEN с BSVLIEN с ARCCLIEN с BXSL
Часто сравнивают с GLAD:
GLAD с GAINGLAD с MAINGLAD с GOODGLAD с SUNGLAD с HRZNGLAD с FDUSGLAD с SAR

Доходность на риск

LIEN vs. GLAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIEN
Ранг доходности на риск LIEN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIEN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIEN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIEN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIEN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIEN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GLAD
Ранг доходности на риск GLAD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIEN c GLAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIENGLADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.81

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-1.01

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.87

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.53

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

-0.82

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIEN vs. GLAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIEN на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа GLAD равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIEN и GLAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIENGLADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.81

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.18

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LIEN и GLAD

Максимальная просадка LIEN за все время составила -46.91%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIEN и GLAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIENGLADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.91%

-74.87%

+27.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-39.22%

+24.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.49%

-39.59%

+17.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-28.81%

+17.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.19%

-18.71%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

25.27%

-18.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LIEN и GLAD

Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Gladstone Capital Corporation (GLAD) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что LIEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIENGLADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

8.05%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

18.97%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

25.54%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.41%

23.70%

+15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.41%

30.04%

+9.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIEN и GLAD

Дивидендная доходность LIEN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности GLAD в 10.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLAD
Gladstone Capital Corporation		10.21%9.85%8.37%9.16%8.42%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%
LIEN
Chicago Atlantic BDC, Inc		13.89%13.17%8.95%15.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIEN и GLAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic BDC, Inc и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.70M
21.49M
(LIEN) Общая выручка
(GLAD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LIEN и GLAD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chicago Atlantic BDC, Inc и Gladstone Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
75.3%
0
Активы портфеля
LIEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила о валовой прибыли в 12.58M при выручке в 16.70M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

GLAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LIEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила об операционной прибыли в 9.56M при выручке в 16.70M, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

GLAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LIEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила о чистой прибыли в 8.54M при выручке в 16.70M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.

GLAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

LIEN and GLAD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIEN has higher volatility (9.99%) compared to GLAD (8.05%). In terms of maximum drawdown, LIEN dropped -46.91% vs GLAD's -74.87%.

LIEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIEN и GLAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор