Сравнение LIEN с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LIEN и EDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIEN и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc | -6.23% | -3.99% | 58.63% | -1.09% | -30.00% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.09% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -34.19% |
Доходность по периодам
С начала года, LIEN показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -0.09%.
LIEN
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -6.23%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- -6.57%
- 5 лет*
- -9.52%
- 10 лет*
- -2.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIEN vs. EDV — Ранг доходности на риск
LIEN
EDV
Сравнение LIEN c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIEN | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -0.25 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | -0.22 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.20 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.39 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIEN | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.12 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между LIEN и EDV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIEN и EDV
Дивидендная доходность LIEN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности EDV в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc | 14.56% | 13.17% | 8.95% | 15.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.94% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок LIEN и EDV
Максимальная просадка LIEN за все время составила -46.91%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIEN и EDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIEN | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.91% | -59.96% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -13.84% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.92% | -54.16% | +39.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.50% | -23.14% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 7.24% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIEN и EDV
Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что LIEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIEN | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.45% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 9.92% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.41% | 17.29% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 21.64% | +18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | 19.85% | +20.01% |