PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIEN с BLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIEN с BLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).

BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности LIEN и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIEN и BLV

2026 (YTD)2025202420232022
LIEN
Chicago Atlantic BDC, Inc		-6.23%-3.99%58.63%-1.09%-30.00%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		-0.32%6.44%-3.65%7.35%-22.05%

Доходность по периодам

С начала года, LIEN показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью -0.32%.

LIEN

1 день
0.32%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-4.66%
1 год
-5.25%
3 года*
14.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLV

1 день
0.36%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.68%
1 год
2.33%
3 года*
1.01%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chicago Atlantic BDC, Inc

Vanguard Long-Term Bond ETF

Часто сравнивают с LIEN:
LIEN с HHIS.TOLIEN с EDVLIEN с FDUSLIEN с BSVLIEN с ARCC
Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX

Доходность на риск

LIEN vs. BLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIEN
Ранг доходности на риск LIEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIEN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIEN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIEN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIEN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIEN c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIENBLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.24

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

0.38

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.05

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.43

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

1.04

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIEN vs. BLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIEN на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа BLV равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIEN и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIENBLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.24

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.37

-0.37

Корреляция

Корреляция между LIEN и BLV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIEN и BLV

Дивидендная доходность LIEN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности BLV в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIEN
Chicago Atlantic BDC, Inc		14.56%13.17%8.95%15.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.73%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%

Просадки

Сравнение просадок LIEN и BLV

Максимальная просадка LIEN за все время составила -46.91%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIEN и BLV.

Загрузка...

Показатели просадок

LIENBLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.91%

-38.29%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-6.89%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.92%

-24.59%

+9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-9.37%

-11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

2.84%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LIEN и BLV

Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что LIEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIENBLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

3.54%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

5.50%

+10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.41%

9.77%

+17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.86%

12.98%

+26.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.86%

11.99%

+27.87%