PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIEN с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIEN с HHIS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности LIEN и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIEN и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
LIEN
Chicago Atlantic BDC, Inc		-6.23%5.59%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-15.68%30.47%
Разные валюты инструментов

LIEN торгуется в USD, в то время как HHIS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HHIS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LIEN показывает доходность -6.23%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -15.68%.

LIEN

1 день
0.32%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-4.66%
1 год
-5.25%
3 года*
14.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
1.95%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-15.68%
6 месяцев
-15.45%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chicago Atlantic BDC, Inc

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с LIEN:
LIEN с EDVLIEN с BLVLIEN с FDUSLIEN с BSVLIEN с ARCC
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Доходность на риск

LIEN vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIEN
Ранг доходности на риск LIEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIEN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIEN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIEN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIEN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIEN c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIENHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.82

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

1.42

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.12

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

3.24

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIEN vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIEN на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIEN и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIENHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.82

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.23

-0.24

Корреляция

Корреляция между LIEN и HHIS.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIEN и HHIS.TO

Дивидендная доходность LIEN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что меньше доходности HHIS.TO в 28.51%

TTM202520242023
LIEN
Chicago Atlantic BDC, Inc		14.56%13.17%8.95%15.76%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		28.51%22.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIEN и HHIS.TO

Максимальная просадка LIEN за все время составила -46.91%, что больше максимальной просадки HHIS.TO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIEN и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LIENHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.91%

-31.83%

-15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-24.43%

+11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.92%

-23.04%

+8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-8.76%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

9.10%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LIEN и HHIS.TO

Текущая волатильность для Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) составляет 6.37%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что LIEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIENHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

8.41%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

19.21%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.41%

32.82%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.86%

36.21%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.86%

36.21%

+3.65%