PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIEN с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIEN с BSV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LIEN (Chicago Atlantic BDC, Inc) is a stock, while BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) is Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Over the past 3 years, LIEN returned 20.51%/yr vs 4.36%/yr for BSV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIEN и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIEN показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.11%.

LIEN

1 день
-0.71%
1 месяц
4.59%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.75%
1 год
9.65%
3 года*
20.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSV

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.38%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIEN и BSV

2026 (YTD)2025202420232022
LIEN
Chicago Atlantic BDC, Inc		-1.71%-3.99%58.63%-1.09%-30.00%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.11%6.00%3.78%4.90%-4.14%

Correlation

The correlation between LIEN and BSV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

0.01

The correlation between LIEN and BSV shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chicago Atlantic BDC, Inc

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с LIEN:
LIEN с HHIS.TOLIEN с BLVLIEN с EDVLIEN с FDUSLIEN с ARCCLIEN с GLADLIEN с BXSL
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

LIEN vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIEN
Ранг доходности на риск LIEN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIEN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIEN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIEN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIEN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIEN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIEN c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIENBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.87

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.96

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

2.63

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

9.17

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIEN vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIEN на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа BSV равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIEN и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIENBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.87

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.85

-0.83

Просадки

Сравнение просадок LIEN и BSV

Максимальная просадка LIEN за все время составила -46.91%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIEN и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIENBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.91%

-8.54%

-38.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-1.29%

-13.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.49%

-1.53%

-20.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-0.81%

-10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.19%

-0.97%

-19.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

0.37%

+6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LIEN и BSV

Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что LIEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIENBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

0.55%

+9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

1.28%

+15.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

1.81%

+25.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.41%

2.73%

+36.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.41%

2.37%

+37.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIEN и BSV

Дивидендная доходность LIEN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности BSV в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
LIEN
Chicago Atlantic BDC, Inc		13.89%13.17%8.95%15.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LIEN and BSV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIEN has higher volatility (9.99%) compared to BSV (0.55%). In terms of maximum drawdown, LIEN dropped -46.91% vs BSV's -8.54%.

BSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIEN и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор