PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIEN с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIEN с BSV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности LIEN и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIEN и BSV

2026 (YTD)2025202420232022
LIEN
Chicago Atlantic BDC, Inc		-6.23%-3.99%58.63%-1.09%-30.00%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.13%6.00%3.78%4.90%-4.14%

Доходность по периодам

С начала года, LIEN показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.13%.

LIEN

1 день
0.32%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-4.66%
1 год
-5.25%
3 года*
14.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSV

1 день
0.14%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.13%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chicago Atlantic BDC, Inc

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с LIEN:
LIEN с HHIS.TOLIEN с EDVLIEN с BLVLIEN с FDUSLIEN с ARCC
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV

Доходность на риск

LIEN vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIEN
Ранг доходности на риск LIEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIEN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIEN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIEN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIEN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIEN c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIENBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

2.08

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

3.31

-3.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.41

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.25

-3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

12.45

-13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIEN vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIEN на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа BSV равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIEN и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIENBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.08

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.86

-0.86

Корреляция

Корреляция между LIEN и BSV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIEN и BSV

Дивидендная доходность LIEN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности BSV в 3.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIEN
Chicago Atlantic BDC, Inc		14.56%13.17%8.95%15.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.90%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок LIEN и BSV

Максимальная просадка LIEN за все время составила -46.91%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIEN и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

LIENBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.91%

-8.54%

-38.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-1.29%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.92%

-0.78%

-14.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-0.98%

-19.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

0.34%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LIEN и BSV

Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что LIEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIENBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

0.77%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

1.19%

+15.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.41%

2.00%

+25.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.86%

2.71%

+37.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.86%

2.37%

+37.49%