Сравнение LIEN с ARCC
LIEN (Chicago Atlantic BDC, Inc) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, LIEN returned 23.18%/yr vs 8.77%/yr for ARCC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIEN и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIEN показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -1.31%.
LIEN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- -2.85%
- С начала года
- 0.16%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 23.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.23%
ARCC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.10%
- 6 месяцев
- -3.27%
- С начала года
- -1.31%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 12.46%
- Всё время*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам LIEN и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc | 0.16% | -3.99% | 58.63% | -1.09% | -30.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | -1.31% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -7.88% |
Correlation
The correlation between LIEN and ARCC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2022 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
LIEN:
$220.89M
ARCC:
$13.61B
LIEN:
$1.50
ARCC:
$1.62
LIEN:
6.44
ARCC:
11.68
LIEN:
0.06
ARCC:
1.75
LIEN:
4.52
ARCC:
5.10
LIEN:
0.72
ARCC:
0.97
LIEN:
$48.69M
ARCC:
$2.63B
LIEN:
$44.09M
ARCC:
$1.86B
LIEN:
$35.22M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIEN vs. ARCC — Ранг доходности на риск
LIEN
ARCC
Сравнение LIEN c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIEN | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.45 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.78 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIEN и ARCC
Максимальная просадка LIEN за все время составила -46.91%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIEN и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIEN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.91% | -79.36% | +32.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -18.86% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.49% | -19.35% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -10.17% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -9.12% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 10.87% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIEN и ARCC
Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что LIEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIEN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.09% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 14.85% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 18.86% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.98% | 19.99% | +18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.98% | 25.58% | +13.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIEN и ARCC
Дивидендная доходность LIEN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что больше доходности ARCC в 10.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.13% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc | 14.09% | 13.17% | 8.95% | 15.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIEN и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic BDC, Inc и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIEN и ARCC
LIEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила о валовой прибыли в 12.58M при выручке в 16.70M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
LIEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила об операционной прибыли в 9.56M при выручке в 16.70M, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
LIEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила о чистой прибыли в 8.54M при выручке в 16.70M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
LIEN and ARCC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIEN has higher volatility (5.71%) compared to ARCC (4.09%). In terms of maximum drawdown, LIEN dropped -46.91% vs ARCC's -79.36%.
LIEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIEN и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор