PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIEN с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LIEN с ARCC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LIEN (Chicago Atlantic BDC, Inc) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, LIEN returned 20.51%/yr vs 9.32%/yr for ARCC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIEN и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIEN показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -4.58%.

LIEN

1 день
-0.71%
1 месяц
4.59%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.75%
1 год
9.65%
3 года*
20.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCC

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-6.01%
1 год
-5.98%
3 года*
9.32%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIEN и ARCC

2026 (YTD)2025202420232022
LIEN
Chicago Atlantic BDC, Inc		-1.71%-3.99%58.63%-1.09%-30.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		-4.58%1.07%19.78%20.03%-8.01%

Correlation

The correlation between LIEN and ARCC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIEN:

$223.41M

ARCC:

$13.49B

EPS

LIEN:

$1.50

ARCC:

$1.63

Коэффициент P/E

LIEN:

6.53

ARCC:

11.52

Коэффициент PEG

LIEN:

0.06

ARCC:

1.73

Коэффициент P/S

LIEN:

4.59

ARCC:

5.03

Коэффициент P/B

LIEN:

0.73

ARCC:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

LIEN:

$48.69M

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

LIEN:

$44.09M

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

LIEN:

$35.22M

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chicago Atlantic BDC, Inc

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с LIEN:
LIEN с HHIS.TOLIEN с BLVLIEN с EDVLIEN с FDUSLIEN с BSVLIEN с GLADLIEN с BXSL
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

LIEN vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIEN
Ранг доходности на риск LIEN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIEN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIEN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIEN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIEN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIEN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIEN c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIENARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.33

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-0.33

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.31

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

-0.57

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIEN vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIEN на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIEN и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIENARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.33

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.38

-0.35

Просадки

Сравнение просадок LIEN и ARCC

Максимальная просадка LIEN за все время составила -46.91%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIEN и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIENARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.91%

-79.36%

+32.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-19.35%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.49%

-19.35%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-13.15%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.19%

-9.10%

-11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

10.55%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LIEN и ARCC

Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что LIEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIENARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

3.95%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

14.74%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

18.45%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.41%

19.96%

+19.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.41%

25.58%

+13.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIEN и ARCC

Дивидендная доходность LIEN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности ARCC в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.22%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
LIEN
Chicago Atlantic BDC, Inc		13.89%13.17%8.95%15.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIEN и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic BDC, Inc и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.70M
763.00M
(LIEN) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LIEN и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chicago Atlantic BDC, Inc и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
75.3%
72.1%
Активы портфеля
LIEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила о валовой прибыли в 12.58M при выручке в 16.70M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

LIEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила об операционной прибыли в 9.56M при выручке в 16.70M, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

LIEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила о чистой прибыли в 8.54M при выручке в 16.70M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

LIEN and ARCC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIEN has higher volatility (9.99%) compared to ARCC (3.95%). In terms of maximum drawdown, LIEN dropped -46.91% vs ARCC's -79.36%.

LIEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIEN и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор