Сравнение LIEN с ARCC
LIEN (Chicago Atlantic BDC, Inc) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, LIEN returned 22.79%/yr vs 9.31%/yr for ARCC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIEN и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIEN показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -3.60%.
LIEN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам LIEN и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc | 2.55% | -3.99% | 58.63% | -1.09% | -30.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | -3.60% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -7.88% |
Correlation
The correlation between LIEN and ARCC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2022 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
LIEN:
$225.47M
ARCC:
$13.29B
LIEN:
$1.50
ARCC:
$1.62
LIEN:
6.59
ARCC:
11.41
LIEN:
0.06
ARCC:
1.71
LIEN:
4.63
ARCC:
4.98
LIEN:
0.74
ARCC:
0.94
LIEN:
$48.69M
ARCC:
$2.63B
LIEN:
$44.09M
ARCC:
$1.86B
LIEN:
$35.22M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIEN vs. ARCC — Ранг доходности на риск
LIEN
ARCC
Сравнение LIEN c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIEN | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.37 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -0.64 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIEN и ARCC
Максимальная просадка LIEN за все время составила -46.91%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIEN и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIEN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.91% | -79.36% | +32.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -19.35% | +5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.49% | -19.35% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -12.26% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.00% | -9.11% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 11.03% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIEN и ARCC
Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 4.73% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIEN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.95% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 15.24% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 18.77% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 19.97% | +19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.18% | 25.58% | +13.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIEN и ARCC
Дивидендная доходность LIEN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности ARCC в 10.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.37% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc | 13.77% | 13.17% | 8.95% | 15.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIEN и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic BDC, Inc и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIEN и ARCC
LIEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила о валовой прибыли в 12.58M при выручке в 16.70M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
LIEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила об операционной прибыли в 9.56M при выручке в 16.70M, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
LIEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила о чистой прибыли в 8.54M при выручке в 16.70M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
LIEN and ARCC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCC has higher volatility (4.95%) compared to LIEN (4.73%). In terms of maximum drawdown, LIEN dropped -46.91% vs ARCC's -79.36%.
LIEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIEN и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор