PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIEN с FDUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LIEN с FDUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Fidus Investment Corporation (FDUS).

Доходность

Сравнение доходности LIEN и FDUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIEN и FDUS

2026 (YTD)2025202420232022
LIEN
Chicago Atlantic BDC, Inc		-6.23%-3.99%58.63%-1.09%-30.00%
FDUS
Fidus Investment Corporation		-7.07%2.08%20.55%20.02%14.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIEN:

$213.14M

FDUS:

$643.98M

EPS

LIEN:

$1.10

FDUS:

$2.33

Коэффициент P/E

LIEN:

8.51

FDUS:

7.48

Коэффициент P/S

LIEN:

0.01

FDUS:

4.96

Коэффициент P/B

LIEN:

0.00

FDUS:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

LIEN:

$14.26B

FDUS:

$126.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

LIEN:

$29.54M

FDUS:

$75.32M

EBITDA (12 мес.)

LIEN:

$25.03M

FDUS:

$66.90M

Доходность по периодам

С начала года, LIEN показывает доходность -6.23%, что значительно выше, чем у FDUS с доходностью -7.07%.

LIEN

1 день
0.32%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-4.66%
1 год
-5.25%
3 года*
14.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDUS

1 день
1.34%
1 месяц
1.27%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-9.16%
1 год
-4.71%
3 года*
9.78%
5 лет*
14.53%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chicago Atlantic BDC, Inc

Fidus Investment Corporation

Часто сравнивают с LIEN:
LIEN с HHIS.TOLIEN с EDVLIEN с BLVLIEN с BSVLIEN с ARCC
Часто сравнивают с FDUS:
FDUS с SCMFDUS с GLADFDUS с BMEFDUS с SPYFDUS с FBRTFDUS с ARCCFDUS с QDV5.DE

Доходность на риск

LIEN vs. FDUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIEN
Ранг доходности на риск LIEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIEN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIEN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIEN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIEN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FDUS
Ранг доходности на риск FDUS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIEN c FDUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIENFDUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

-0.21

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

-0.13

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.98

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.33

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

-0.74

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIEN vs. FDUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIEN на текущий момент составляет -0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDUS равному -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIEN и FDUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIENFDUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.21

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.38

-0.39

Корреляция

Корреляция между LIEN и FDUS составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIEN и FDUS

Дивидендная доходность LIEN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности FDUS в 12.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIEN
Chicago Atlantic BDC, Inc		14.56%13.17%8.95%15.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDUS
Fidus Investment Corporation		12.23%11.14%11.51%14.63%10.51%8.90%10.15%10.78%13.69%10.54%10.17%11.69%

Просадки

Сравнение просадок LIEN и FDUS

Максимальная просадка LIEN за все время составила -46.91%, что меньше максимальной просадки FDUS в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIEN и FDUS.

Загрузка...

Показатели просадок

LIENFDUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.91%

-68.76%

+21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-16.45%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.92%

-14.68%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-8.90%

-11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

7.39%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LIEN и FDUS

Текущая волатильность для Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) составляет 6.37%, в то время как у Fidus Investment Corporation (FDUS) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что LIEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIENFDUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.64%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

14.72%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.41%

22.87%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.86%

19.66%

+20.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.86%

33.49%

+6.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIEN и FDUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic BDC, Inc и Fidus Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
14.23B
30.88M
(LIEN) Общая выручка
(FDUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LIEN и FDUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chicago Atlantic BDC, Inc и Fidus Investment Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
LIEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FDUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 30.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LIEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 14.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FDUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 30.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LIEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 14.23B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

FDUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.63M при выручке в 30.88M, что соответствует чистой рентабельности 63.6%.