PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIEN с FDUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LIEN с FDUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LIEN (Chicago Atlantic BDC, Inc) and FDUS (Fidus Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, LIEN returned 20.51%/yr vs 10.85%/yr for FDUS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIEN и FDUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIEN показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у FDUS с доходностью -1.47%.

LIEN

1 день
-0.71%
1 месяц
4.59%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.75%
1 год
9.65%
3 года*
20.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDUS

1 день
-1.65%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.20%
1 год
2.29%
3 года*
10.85%
5 лет*
13.12%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIEN и FDUS

2026 (YTD)2025202420232022
LIEN
Chicago Atlantic BDC, Inc		-1.71%-3.99%58.63%-1.09%-30.00%
FDUS
Fidus Investment Corporation		-1.47%2.08%20.55%20.02%14.48%

Correlation

The correlation between LIEN and FDUS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

0.05

The correlation between LIEN and FDUS shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIEN:

$223.41M

FDUS:

$701.02M

EPS

LIEN:

$1.50

FDUS:

$2.40

Коэффициент P/E

LIEN:

6.53

FDUS:

7.70

Коэффициент PEG

LIEN:

0.06

FDUS:

3.08

Коэффициент P/S

LIEN:

4.59

FDUS:

4.80

Коэффициент P/B

LIEN:

0.73

FDUS:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

LIEN:

$48.69M

FDUS:

$140.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

LIEN:

$44.09M

FDUS:

$91.57M

EBITDA (12 мес.)

LIEN:

$35.22M

FDUS:

$98.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chicago Atlantic BDC, Inc

Fidus Investment Corporation

Часто сравнивают с LIEN:
LIEN с HHIS.TOLIEN с BLVLIEN с EDVLIEN с BSVLIEN с ARCCLIEN с GLADLIEN с BXSL
Часто сравнивают с FDUS:
FDUS с SCMFDUS с GLADFDUS с BMEFDUS с FBRTFDUS с ARCCFDUS с SPYFDUS с HRZN

Доходность на риск

LIEN vs. FDUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIEN
Ранг доходности на риск LIEN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIEN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIEN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIEN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIEN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIEN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FDUS
Ранг доходности на риск FDUS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIEN c FDUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIENFDUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.11

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.31

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

0.14

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

0.30

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIEN vs. FDUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIEN на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа FDUS равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIEN и FDUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIENFDUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.11

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.39

-0.37

Просадки

Сравнение просадок LIEN и FDUS

Максимальная просадка LIEN за все время составила -46.91%, что меньше максимальной просадки FDUS в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIEN и FDUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIENFDUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.91%

-68.76%

+21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-16.45%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.49%

-23.94%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-9.54%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.19%

-8.91%

-11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

7.55%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LIEN и FDUS

Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Fidus Investment Corporation (FDUS) имеют волатильность 9.99% и 10.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIENFDUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

10.51%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

17.28%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

21.00%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.41%

19.99%

+19.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.41%

33.54%

+5.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIEN и FDUS

Дивидендная доходность LIEN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности FDUS в 11.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDUS
Fidus Investment Corporation		11.53%11.14%11.51%14.63%10.51%8.90%10.15%10.78%13.69%10.54%10.17%11.69%
LIEN
Chicago Atlantic BDC, Inc		13.89%13.17%8.95%15.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIEN и FDUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic BDC, Inc и Fidus Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.70M
34.29M
(LIEN) Общая выручка
(FDUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LIEN и FDUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chicago Atlantic BDC, Inc и Fidus Investment Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
75.3%
0
Активы портфеля
LIEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила о валовой прибыли в 12.58M при выручке в 16.70M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

FDUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 34.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LIEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила об операционной прибыли в 9.56M при выручке в 16.70M, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

FDUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 34.29M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LIEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила о чистой прибыли в 8.54M при выручке в 16.70M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.

FDUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidus Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 24.64M при выручке в 34.29M, что соответствует чистой рентабельности 71.9%.

Часто задаваемые вопросы

LIEN and FDUS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDUS has higher volatility (10.51%) compared to LIEN (9.99%). In terms of maximum drawdown, LIEN dropped -46.91% vs FDUS's -68.76%.

LIEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIEN и FDUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор