Сравнение LIEN с GBDC
LIEN (Chicago Atlantic BDC, Inc) and GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, LIEN returned 20.51%/yr vs 10.30%/yr for GBDC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIEN и GBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIEN показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у GBDC с доходностью -1.22%.
LIEN
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBDC
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение доходности по годам LIEN и GBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc | -1.71% | -3.99% | 58.63% | -1.09% | -30.00% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -1.22% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -9.45% |
Correlation
The correlation between LIEN and GBDC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
LIEN:
$223.41M
GBDC:
$3.43B
LIEN:
$1.50
GBDC:
$0.95
LIEN:
6.53
GBDC:
13.75
LIEN:
0.06
GBDC:
7.74
LIEN:
4.59
GBDC:
4.15
LIEN:
0.73
GBDC:
0.91
LIEN:
$48.69M
GBDC:
$831.29M
LIEN:
$44.09M
GBDC:
$525.36M
LIEN:
$35.22M
GBDC:
$506.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIEN vs. GBDC — Ранг доходности на риск
LIEN
GBDC
Сравнение LIEN c GBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIEN | GBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.19 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -0.40 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIEN | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.18 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.39 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок LIEN и GBDC
Максимальная просадка LIEN за все время составила -46.91%, примерно равная максимальной просадке GBDC в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIEN и GBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIEN | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.91% | -47.30% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -18.20% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.49% | -18.20% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -8.55% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.19% | -6.13% | -14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 8.50% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIEN и GBDC
Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что LIEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIEN | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 6.01% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 15.79% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 19.13% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.41% | 17.20% | +22.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.41% | 21.55% | +17.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIEN и GBDC
Дивидендная доходность LIEN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности GBDC в 11.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.50% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc | 13.89% | 13.17% | 8.95% | 15.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIEN и GBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic BDC, Inc и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIEN и GBDC
LIEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила о валовой прибыли в 12.58M при выручке в 16.70M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LIEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила об операционной прибыли в 9.56M при выручке в 16.70M, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LIEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chicago Atlantic BDC, Inc сообщила о чистой прибыли в 8.54M при выручке в 16.70M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
LIEN and GBDC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIEN has higher volatility (9.99%) compared to GBDC (6.01%). In terms of maximum drawdown, LIEN dropped -46.91% vs GBDC's -47.30%.
LIEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIEN и GBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор