Сравнение LIEN с BXSL
LIEN (Chicago Atlantic BDC, Inc) and BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, LIEN returned 22.79%/yr vs 6.46%/yr for BXSL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIEN и BXSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIEN показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью -3.37%.
LIEN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BXSL
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- -11.81%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIEN и BXSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc | 2.55% | -3.99% | 58.63% | -1.09% | -30.00% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -3.37% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -14.70% |
Correlation
The correlation between LIEN and BXSL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2022 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
LIEN:
$225.47M
BXSL:
$5.72B
LIEN:
$1.50
BXSL:
$1.79
LIEN:
6.59
BXSL:
13.73
LIEN:
4.63
BXSL:
8.03
LIEN:
0.74
BXSL:
0.94
LIEN:
$48.69M
BXSL:
$706.98M
LIEN:
$44.09M
BXSL:
$831.73M
LIEN:
$35.22M
BXSL:
$525.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIEN vs. BXSL — Ранг доходности на риск
LIEN
BXSL
Сравнение LIEN c BXSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIEN | BXSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.51 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -0.73 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIEN и BXSL
Максимальная просадка LIEN за все время составила -46.91%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIEN и BXSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIEN | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.91% | -36.80% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -23.47% | +9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.49% | -24.21% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -17.97% | +11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.00% | -14.21% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 16.22% | -9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIEN и BXSL
Текущая волатильность для Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) составляет 4.73%, в то время как у Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что LIEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIEN | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.92% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 16.79% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 20.48% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 23.82% | +15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.18% | 23.82% | +15.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIEN и BXSL
Дивидендная доходность LIEN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности BXSL в 12.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 12.51% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% |
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc | 13.77% | 13.17% | 8.95% | 15.76% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIEN и BXSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic BDC, Inc и Blackstone Secured Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LIEN and BXSL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXSL has higher volatility (5.92%) compared to LIEN (4.73%). In terms of maximum drawdown, LIEN dropped -46.91% vs BXSL's -36.80%.
LIEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIEN и BXSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор