Сравнение LIEN с BXSL
LIEN (Chicago Atlantic BDC, Inc) and BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, LIEN returned 23.18%/yr vs 5.18%/yr for BXSL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIEN и BXSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIEN показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью -5.11%.
LIEN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- -2.85%
- С начала года
- 0.16%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 23.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.23%
BXSL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- -4.20%
- С начала года
- -5.11%
- 1 год
- -17.17%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам LIEN и BXSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc | 0.16% | -3.99% | 58.63% | -1.09% | -30.00% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -5.11% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -14.70% |
Correlation
The correlation between LIEN and BXSL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between LIEN and BXSL shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LIEN:
$220.89M
BXSL:
$5.45B
LIEN:
$1.50
BXSL:
$1.79
LIEN:
6.44
BXSL:
13.06
LIEN:
4.52
BXSL:
7.64
LIEN:
0.72
BXSL:
0.89
LIEN:
$48.69M
BXSL:
$706.98M
LIEN:
$44.09M
BXSL:
$831.73M
LIEN:
$35.22M
BXSL:
$525.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIEN vs. BXSL — Ранг доходности на риск
LIEN
BXSL
Сравнение LIEN c BXSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIEN | BXSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.73 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.02 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIEN и BXSL
Максимальная просадка LIEN за все время составила -46.91%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIEN и BXSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIEN | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.91% | -36.80% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -23.47% | +9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.49% | -24.21% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -19.45% | +10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -14.27% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 16.83% | -10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIEN и BXSL
Текущая волатильность для Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) составляет 5.71%, в то время как у Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что LIEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIEN | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.06% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 16.36% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 20.75% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.98% | 23.76% | +15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.98% | 23.76% | +15.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIEN и BXSL
Дивидендная доходность LIEN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что больше доходности BXSL в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 13.15% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% |
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc | 14.09% | 13.17% | 8.95% | 15.76% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIEN и BXSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic BDC, Inc и Blackstone Secured Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LIEN and BXSL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXSL has higher volatility (6.06%) compared to LIEN (5.71%). In terms of maximum drawdown, LIEN dropped -46.91% vs BXSL's -36.80%.
LIEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIEN и BXSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор