PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIEN с BXSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LIEN с BXSL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LIEN (Chicago Atlantic BDC, Inc) and BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, LIEN returned 20.51%/yr vs 7.52%/yr for BXSL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIEN и BXSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIEN показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью -7.49%.

LIEN

1 день
-0.71%
1 месяц
4.59%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.75%
1 год
9.65%
3 года*
20.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

BXSL

1 день
-0.97%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-11.45%
1 год
-16.72%
3 года*
7.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIEN и BXSL

2026 (YTD)2025202420232022
LIEN
Chicago Atlantic BDC, Inc		-1.71%-3.99%58.63%-1.09%-30.00%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-7.49%-9.36%29.02%37.82%-13.67%

Correlation

The correlation between LIEN and BXSL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

0.05

The correlation between LIEN and BXSL shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIEN:

$223.41M

BXSL:

$5.47B

EPS

LIEN:

$1.50

BXSL:

$1.80

Коэффициент P/E

LIEN:

6.53

BXSL:

13.11

Коэффициент P/S

LIEN:

4.59

BXSL:

7.67

Коэффициент P/B

LIEN:

0.73

BXSL:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

LIEN:

$48.69M

BXSL:

$706.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

LIEN:

$44.09M

BXSL:

$831.73M

EBITDA (12 мес.)

LIEN:

$35.22M

BXSL:

$525.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chicago Atlantic BDC, Inc

Blackstone Secured Lending Fund

Часто сравнивают с LIEN:
LIEN с HHIS.TOLIEN с BLVLIEN с EDVLIEN с FDUSLIEN с BSVLIEN с ARCCLIEN с GLAD
Часто сравнивают с BXSL:
BXSL с ARCCBXSL с OBDCBXSL с BXMTBXSL с MAINBXSL с SCHDBXSL с SPYBXSL с MSDL

Доходность на риск

LIEN vs. BXSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIEN
Ранг доходности на риск LIEN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIEN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIEN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIEN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIEN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIEN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIEN c BXSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIENBXSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.84

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-1.16

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.88

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.71

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

-1.08

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIEN vs. BXSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIEN на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа BXSL равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIEN и BXSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIENBXSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.84

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.31

-0.28

Просадки

Сравнение просадок LIEN и BXSL

Максимальная просадка LIEN за все время составила -46.91%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIEN и BXSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIENBXSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.91%

-36.80%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-23.47%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.49%

-24.21%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-21.47%

+10.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.19%

-14.13%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

15.48%

-8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LIEN и BXSL

Chicago Atlantic BDC, Inc (LIEN) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что LIEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIENBXSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

5.43%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

16.25%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

20.06%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.41%

23.73%

+15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.41%

23.73%

+15.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIEN и BXSL

Дивидендная доходность LIEN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности BXSL в 13.07%

ПозицияTTM20252024202320222021
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		13.07%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%
LIEN
Chicago Atlantic BDC, Inc		13.89%13.17%8.95%15.76%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIEN и BXSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic BDC, Inc и Blackstone Secured Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.70M
0
(LIEN) Общая выручка
(BXSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LIEN and BXSL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIEN has higher volatility (9.99%) compared to BXSL (5.43%). In terms of maximum drawdown, LIEN dropped -46.91% vs BXSL's -36.80%.

LIEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIEN и BXSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор