PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIDRW с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LIDRW с CALM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LIDRW (AEye Inc) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. LIDRW operates in Software - Infrastructure (Technology), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, LIDRW returned -54.24%/yr vs 22.30%/yr for CALM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIDRW и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEye Inc (LIDRW) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIDRW показывает доходность -69.48%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью -3.66%.

LIDRW

1 день
0.00%
1 месяц
-37.07%
С начала года
-69.48%
6 месяцев
-71.05%
1 год
-54.01%
3 года*
7.89%
5 лет*
-54.24%
10 лет*
—

CALM

1 день
1.60%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-16.79%
3 года*
23.61%
5 лет*
22.30%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIDRW и CALM

2026 (YTD)20252024202320222021
LIDRW
AEye Inc		-69.48%12.62%1,233.33%-85.00%-95.70%-81.21%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-3.66%-15.61%87.00%14.48%51.87%-3.64%

Correlation

The correlation between LIDRW and CALM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2021 г.

0.02

The correlation between LIDRW and CALM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIDRW:

$1.24M

CALM:

$3.59B

EPS

LIDRW:

-$0.98

CALM:

$14.48

Коэффициент P/S

LIDRW:

3.57

CALM:

1.05

Коэффициент P/B

LIDRW:

0.02

CALM:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

LIDRW:

$270.00K

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

LIDRW:

-$389.00K

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

LIDRW:

-$35.49M

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEye Inc

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с LIDRW:
LIDRW с BPXXYLIDRW с BBLGWLIDRW с FNMALIDRW с MOBQLIDRW с DTMLIDRW с LFVNLIDRW с TRGP
Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с FDPCALM с OMFLCALM с POSTCALM с ADMCALM с MO

Доходность на риск

LIDRW vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIDRW
Ранг доходности на риск LIDRW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIDRW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIDRW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIDRW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIDRW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIDRW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIDRW c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEye Inc (LIDRW) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIDRWCALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-0.51

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
-0.56

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.93

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.46

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

-0.71

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIDRW vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIDRW на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIDRW и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIDRWCALMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.51

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.69

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.38

-0.56

Просадки

Сравнение просадок LIDRW и CALM

Максимальная просадка LIDRW за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIDRW и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIDRWCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-74.08%

-25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.90%

-37.00%

-57.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.90%

-37.00%

-57.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.81%

-37.00%

-62.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.44%

-33.33%

-66.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.06%

-30.31%

-61.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.27%

23.55%

+45.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LIDRW и CALM

AEye Inc (LIDRW) имеет более высокую волатильность в 82.93% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что LIDRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIDRWCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

82.93%

6.99%

+75.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

201.43%

20.39%

+181.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

350.90%

33.16%

+317.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

358.97%

32.59%

+326.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

348.66%

31.16%

+317.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIDRW и CALM

LIDRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.35%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
LIDRW
AEye Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIDRW и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AEye Inc и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
101.00K
666.95M
(LIDRW) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LIDRW and CALM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIDRW has higher volatility (82.93%) compared to CALM (6.99%). In terms of maximum drawdown, LIDRW dropped -99.93% vs CALM's -74.08%.

LIDRW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIDRW и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор