PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIBD с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIBD с VTIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. LIBD is actively managed, while VTIP is passively managed. Over the past year, LIBD returned 2.86% vs 4.51% for VTIP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LIBD charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности LIBD и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIBD показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.97%.

LIBD

1 день
0.19%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-0.45%
1 год
2.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTIP

1 день
-0.08%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.51%
3 года*
5.18%
5 лет*
3.35%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIBD и VTIP

2026 (YTD)2025
LIBD
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF		0.67%3.37%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.97%6.00%

Correlation

The correlation between LIBD and VTIP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с LIBD:
LIBD с BBBLLIBD с LFBELIBD с LFAWLIBD с LFDRLIBD с LIAELIBD с BLVLIBD с IBGK
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

LIBD vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIBD
Ранг доходности на риск LIBD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIBD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIBD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIBD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIBD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIBD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIBD c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIBDVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
3.02

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
5.13

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.63

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

6.48

-6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

25.53

-24.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIBD vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIBD на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIBD и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIBDVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

3.02

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.89

-0.59

Просадки

Сравнение просадок LIBD и VTIP

Максимальная просадка LIBD за все время составила -7.31%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIBD и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIBDVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.31%

-6.27%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-0.70%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-0.10%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-1.04%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.18%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LIBD и VTIP

LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что LIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIBDVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.42%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

1.03%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

1.50%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

2.77%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

2.74%

+6.88%

Сравнение комиссий LIBD и VTIP

LIBD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIBD и VTIP

Дивидендная доходность LIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности VTIP в 3.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LIBD
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF		11.48%13.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

LIBD and VTIP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIBD has higher volatility (2.12%) compared to VTIP (0.42%). In terms of maximum drawdown, LIBD dropped -7.31% vs VTIP's -6.27%.

On 1-year performance, VTIP leads with 4.51% vs 2.86% for LIBD. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTIP has performed better with a 4.51% return vs 2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for LIBD.

LIBD has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 3.59% for VTIP.

They also come from different issuers: Stone Ridge and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for LIBD and 0.03% for VTIP.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIBD и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор