Сравнение LIBD с LFDR
LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and LFDR (LifeX Durable Income ETF) are both exchange-traded funds - LIBD is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Stone Ridge, while LFDR is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge. Both are actively managed. Over the past year, LIBD returned 3.91% vs 4.52% for LFDR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LIBD и LFDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIBD показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у LFDR с доходностью -0.39%.
LIBD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFDR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIBD и LFDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.48% | 3.37% |
LFDR LifeX Durable Income ETF | -0.39% | 5.40% |
Correlation
The correlation between LIBD and LFDR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between LIBD and LFDR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIBD vs. LFDR — Ранг доходности на риск
LIBD
LFDR
Сравнение LIBD c LFDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) и LifeX Durable Income ETF (LFDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIBD | LFDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 1.76 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIBD | LFDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.19 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок LIBD и LFDR
Максимальная просадка LIBD за все время составила -7.31%, что меньше максимальной просадки LFDR в -7.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIBD и LFDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIBD | LFDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.31% | -7.77% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -6.75% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -4.12% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -2.95% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.57% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIBD и LFDR
Текущая волатильность для LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) составляет 2.14%, в то время как у LifeX Durable Income ETF (LFDR) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что LIBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIBD | LFDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.56% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 5.71% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 8.37% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 9.61% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.64% | 9.61% | +0.03% |
Сравнение комиссий LIBD и LFDR
И LIBD, и LFDR имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIBD и LFDR
Дивидендная доходность LIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности LFDR в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LFDR LifeX Durable Income ETF | 8.27% | 13.10% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 11.50% | 13.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, LIBD and LFDR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LFDR has higher volatility (2.56%) compared to LIBD (2.14%). In terms of maximum drawdown, LIBD dropped -7.31% vs LFDR's -7.77%.
On 1-year performance, LFDR leads with 4.52% vs 3.91% for LIBD. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, LIBD has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFDR has performed better with a 4.52% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LIBD and LFDR have the same expense ratio: 0.25% per year.
LIBD has the higher dividend yield at 11.50%, compared with 8.27% for LFDR.
LIBD is categorized as Inflation-Protected Bonds, while LFDR is Government Bonds.
LFDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIBD и LFDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор