- ISIN
- US86172B6276
- CUSIP
- 86172B627
- Эмитент
- Stone Ridge
- Дата выпуска
- 3 янв. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inflation-Protected Bonds, Long-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LIBD
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) снизился на 1.5% с начала года. Текущая цена акции LIBD — $272.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) показал доход в -1.45% с начала года и 1.10% за последние 12 месяцев.
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- -2.58%
- С начала года
- -1.45%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LIBD по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.09%.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LIBD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 февр. 2025 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 6 янв. 2025 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.01% | 3.23% | -3.95% | 0.11% | 1.23% | 0.25% | -2.18% | -1.45% | |||||
| 2025 | -2.08% | 4.13% | -1.12% | -1.86% | -2.05% | 1.89% | -1.06% | 0.15% | 2.76% | 1.48% | -0.69% | -1.93% | -0.63% |
Метрики бенчмарка
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF has an annualized alpha of -2.95%, beta of 0.12, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2025.
- This ETF participated in 10.97% of S&P 500 Index downside but only -1.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.95%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -1.24%
- Участие в снижении
- 10.97%
Комиссия
Комиссия LIBD составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LIBD имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIBD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.24 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 9.71 | -9.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $31.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $31.83 | $38.09 |
Дивидендный доход | 11.71% | 13.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.86 | $0.86 | $0.86 | $0.86 | $0.86 | $0.86 | $0.86 | $6.02 | |||||
| 2025 | $7.28 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $22.31 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $38.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF показал максимальную просадку в 7.31%, зарегистрированную 21 мая 2025 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF составляет 5.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-7.31%май 2025 г. | 2mo 18d | 4mo 28d | 7mo 16dмарт 2025 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.19%май 2026 г. | 6mo 22d | — | 8mo 21dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-5.05%янв. 2025 г. | 8d | 22d | 1moянв. 2025 г. - февр. 2025 г. | — |
-2.83%февр. 2025 г. | 6d | 13d | 19dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.90%февр. 2025 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| LIBD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.31% | -56.78% | +49.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -9.10% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -1.00% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -10.70% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.09% | +1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LIBD
Добавьте LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LIBD