Сравнение LIBD с LIAE
LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and LIAE (LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from Stone Ridge. Both are actively managed. Over the past year, LIBD returned 3.91% vs 4.97% for LIAE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LIBD и LIAE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIBD показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у LIAE с доходностью 0.84%.
LIBD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIAE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIBD и LIAE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.48% | 3.37% |
LIAE LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.84% | 6.50% |
Correlation
The correlation between LIBD and LIAE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between LIBD and LIAE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIBD vs. LIAE — Ранг доходности на риск
LIBD
LIAE
Сравнение LIBD c LIAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) и LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIBD | LIAE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.36 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 3.43 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIBD | LIAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.90 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.05 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок LIBD и LIAE
Максимальная просадка LIBD за все время составила -7.31%, примерно равная максимальной просадке LIAE в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIBD и LIAE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIBD | LIAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.31% | -7.03% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -3.68% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -1.41% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -2.52% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.45% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIBD и LIAE
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что LIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIBD | LIAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 1.46% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 3.86% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 5.55% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.64% | 6.58% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.64% | 6.58% | +3.06% |
Сравнение комиссий LIBD и LIAE
И LIBD, и LIAE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIBD и LIAE
Дивидендная доходность LIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности LIAE в 9.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LIAE LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 9.72% | 10.56% | 1.47% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 11.50% | 13.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, LIBD and LIAE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LIBD has higher volatility (2.14%) compared to LIAE (1.46%). In terms of maximum drawdown, LIBD dropped -7.31% vs LIAE's -7.03%.
On 1-year performance, LIAE leads with 4.97% vs 3.91% for LIBD. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, LIAE has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LIAE has performed better with a 4.97% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LIBD and LIAE have the same expense ratio: 0.25% per year.
LIBD has the higher dividend yield at 11.50%, compared with 9.72% for LIAE.
LIAE currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIBD и LIAE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор