Сравнение LIBD с LFBE
LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and LFBE (LifeX 2065 Longevity Income ETF) are both exchange-traded funds - LIBD is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Stone Ridge, while LFBE is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge. Both are actively managed. Over the past year, LIBD returned 2.29% vs 3.48% for LFBE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LIBD и LFBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIBD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у LFBE с доходностью 0.50%.
LIBD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFBE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIBD и LFBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.44% | -0.63% |
LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | 0.50% | 5.14% |
Correlation
The correlation between LIBD and LFBE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between LIBD and LFBE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIBD vs. LFBE — Ранг доходности на риск
LIBD
LFBE
Сравнение LIBD c LFBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) и LifeX 2065 Longevity Income ETF (LFBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIBD | LFBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 1.29 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIBD и LFBE
Максимальная просадка LIBD за все время составила -7.31%, примерно равная максимальной просадке LFBE в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIBD и LFBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIBD | LFBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.31% | -7.65% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -6.76% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -3.25% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -2.92% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.70% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIBD и LFBE
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) и LifeX 2065 Longevity Income ETF (LFBE) имеют волатильность 2.02% и 1.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIBD | LFBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.94% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 5.84% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 8.10% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 9.30% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 9.30% | +0.78% |
Сравнение комиссий LIBD и LFBE
И LIBD, и LFBE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIBD и LFBE
Дивидендная доходность LIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности LFBE в 8.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | 8.22% | 12.22% |
LIBD LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 11.51% | 13.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, LIBD and LFBE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LIBD has higher volatility (2.02%) compared to LFBE (1.94%). In terms of maximum drawdown, LIBD dropped -7.31% vs LFBE's -7.65%.
On 1-year performance, LFBE leads with 3.48% vs 2.29% for LIBD. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFBE has performed better with a 3.48% return vs 2.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LIBD and LFBE have the same expense ratio: 0.25% per year.
LIBD has the higher dividend yield at 11.51%, compared with 8.22% for LFBE.
LIBD is categorized as Inflation-Protected Bonds, while LFBE is Government Bonds.
LFBE currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIBD и LFBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор