PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LH с TMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LH с TMO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LH или TMO.

Корреляция

Корреляция между LH и TMO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LH и TMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
919.20%
6,443.18%
LH
TMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LH:

0.46

TMO:

-1.04

Коэф-т Сортино

LH:

0.85

TMO:

-1.49

Коэф-т Омега

LH:

1.10

TMO:

0.82

Коэф-т Кальмара

LH:

0.42

TMO:

-0.71

Коэф-т Мартина

LH:

1.91

TMO:

-2.06

Индекс Язвы

LH:

5.84%

TMO:

12.57%

Дневная вол-ть

LH:

24.09%

TMO:

25.06%

Макс. просадка

LH:

-96.05%

TMO:

-71.16%

Текущая просадка

LH:

-12.18%

TMO:

-35.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LH:

$19.12B

TMO:

$161.06B

EPS

LH:

$8.84

TMO:

$17.05

Коэффициент P/E

LH:

25.83

TMO:

24.88

Коэффициент PEG

LH:

0.83

TMO:

1.63

Коэффициент P/S

LH:

1.47

TMO:

3.75

Коэффициент P/B

LH:

2.37

TMO:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

LH:

$9.83B

TMO:

$42.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

LH:

$2.66B

TMO:

$17.91B

EBITDA (12 мес.)

LH:

$1.30B

TMO:

$10.60B

Доходность по периодам

С начала года, LH показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -18.38%. За последние 10 лет акции LH уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: 8.65% против 13.18% соответственно.

LH

С начала года

-0.16%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

0.45%

1 год

16.54%

5 лет

9.13%

10 лет

8.65%

TMO

С начала года

-18.38%

1 месяц

-17.09%

6 месяцев

-23.35%

1 год

-25.82%

5 лет

4.63%

10 лет

13.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LH и TMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LH
Ранг риск-скорректированной доходности LH, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
TMO
Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LH c TMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LH, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LH: 0.46
TMO: -1.04
Коэффициент Сортино LH, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LH: 0.85
TMO: -1.49
Коэффициент Омега LH, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LH: 1.10
TMO: 0.82
Коэффициент Кальмара LH, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LH: 0.42
TMO: -0.71
Коэффициент Мартина LH, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LH: 1.91
TMO: -2.06

Показатель коэффициента Шарпа LH на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа TMO равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LH и TMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
-1.04
LH
TMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LH и TMO

Дивидендная доходность LH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности TMO в 0.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LH
Laboratory Corporation of America Holdings		1.26%1.26%1.18%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		0.38%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%

Просадки

Сравнение просадок LH и TMO

Максимальная просадка LH за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LH и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.18%
-35.88%
LH
TMO

Волатильность

Сравнение волатильности LH и TMO

Текущая волатильность для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) составляет 11.83%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что LH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
15.01%
LH
TMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LH и TMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laboratory Corporation of America Holdings и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию