Сравнение LGOV с MBSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD).
LGOV и MBSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LGOV и MBSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGOV и MBSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | -0.22% | 9.13% | -2.05% | 4.91% | -19.73% | -1.93% | 11.31% | 11.53% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.27% | 7.12% | 2.30% | 4.46% | -9.49% | -1.40% | 5.43% | 5.58% |
Доходность по периодам
С начала года, LGOV показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у MBSD с доходностью 0.27%.
LGOV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- —
MBSD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGOV и MBSD
LGOV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MBSD в 0.20%.
Доходность на риск
LGOV vs. MBSD — Ранг доходности на риск
LGOV
MBSD
Сравнение LGOV c MBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGOV | MBSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.10 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.59 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.08 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 5.43 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGOV | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.10 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.10 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.38 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между LGOV и MBSD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGOV и MBSD
Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности MBSD в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | 4.18% | 4.02% | 4.03% | 3.59% | 1.97% | 2.58% | 3.75% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.26% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок LGOV и MBSD
Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и MBSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGOV | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -14.36% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -2.22% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -14.10% | -14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -1.34% | -13.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -2.84% | -10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.85% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGOV и MBSD
First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что LGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGOV | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 1.48% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 2.28% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 3.93% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 5.13% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 4.25% | +5.01% |