Сравнение LGOV с GNMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA).
LGOV и GNMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LGOV и GNMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGOV и GNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | -0.22% | 9.13% | -2.05% | 4.91% | -19.73% | -1.93% | 11.31% | 11.53% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.45% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.86% | 3.51% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, LGOV показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у GNMA с доходностью 0.45%.
LGOV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- —
GNMA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGOV и GNMA
LGOV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GNMA в 0.15%.
Доходность на риск
LGOV vs. GNMA — Ранг доходности на риск
LGOV
GNMA
Сравнение LGOV c GNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGOV | GNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.12 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.63 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.90 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 5.64 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGOV | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.12 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.07 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.25 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между LGOV и GNMA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGOV и GNMA
Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что сопоставимо с доходностью GNMA в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | 4.18% | 4.02% | 4.03% | 3.59% | 1.97% | 2.58% | 3.75% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок LGOV и GNMA
Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и GNMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGOV | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -17.09% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -2.93% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -16.02% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -1.52% | -13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -3.69% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.99% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGOV и GNMA
First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с iShares GNMA Bond ETF (GNMA) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что LGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGOV | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 1.79% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 2.76% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 4.78% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 6.56% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 5.11% | +4.15% |