PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGOV с GNMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGOV с GNMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGOV (First Trust Long Duration Opportunities ETF) and GNMA (iShares GNMA Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. LGOV is actively managed, while GNMA is passively managed. Over the past 5 years, LGOV returned -1.74%/yr vs 0.55%/yr for GNMA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGOV charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for GNMA.

Доходность

Сравнение доходности LGOV и GNMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGOV показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у GNMA с доходностью 0.67%.

LGOV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.99%
1 год
5.02%
3 года*
2.52%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
—

GNMA

1 день
0.11%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.88%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGOV и GNMA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		-0.58%9.13%-2.05%4.91%-19.73%-1.93%11.31%11.53%
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		0.67%8.25%1.07%5.34%-10.83%-1.86%3.51%5.83%

Correlation

The correlation between LGOV and GNMA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2019 г.

0.64

The correlation between LGOV and GNMA shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long Duration Opportunities ETF

iShares GNMA Bond ETF

Часто сравнивают с LGOV:
LGOV с SGOVLGOV с MGOVLGOV с SPYLGOV с DCRELGOV с TLHLGOV с QQQLGOV с PMBS
Часто сравнивают с GNMA:
GNMA с TFIGNMA с VMBSGNMA с FLIAGNMA с BAGIXGNMA с SPMBGNMA с VOOGNMA с LMBS

Доходность на риск

LGOV vs. GNMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGOV
Ранг доходности на риск LGOV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGOV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGOV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGOV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGOV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGOV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GNMA
Ранг доходности на риск GNMA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGOV c GNMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGOVGNMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.40

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.12

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.26

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

7.20

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGOV vs. GNMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGOV на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GNMA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGOV и GNMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGOVGNMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.40

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.08

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.25

-0.12

Просадки

Сравнение просадок LGOV и GNMA

Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и GNMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGOVGNMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-17.09%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-2.61%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.54%

-7.13%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-15.83%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.28%

-1.30%

-13.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-3.66%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.82%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LGOV и GNMA

First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с iShares GNMA Bond ETF (GNMA) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что LGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGOVGNMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.54%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

3.14%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00%

4.29%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

6.61%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

5.13%

+4.10%

Сравнение комиссий LGOV и GNMA

LGOV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GNMA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGOV и GNMA

Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что сопоставимо с доходностью GNMA в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		4.23%4.19%4.15%3.43%2.01%0.64%1.89%2.61%2.41%2.15%1.89%1.50%
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		4.27%4.02%4.03%3.59%1.97%2.58%3.75%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGOV and GNMA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGOV has higher volatility (2.69%) compared to GNMA (1.54%). In terms of maximum drawdown, LGOV dropped -30.86% vs GNMA's -17.09%.

On 5-year performance, GNMA leads with 0.55% vs -1.74% for LGOV. On fees, GNMA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GNMA has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GNMA has performed better with a 0.55% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNMA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for LGOV.

LGOV has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 4.23% for GNMA.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for LGOV and 0.15% for GNMA.

GNMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGOV и GNMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор