PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGOV с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGOV с FAAR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LGOV (First Trust Long Duration Opportunities ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LGOV is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by First Trust, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, LGOV returned -1.65%/yr vs 7.50%/yr for FAAR. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. LGOV charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности LGOV и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGOV показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 17.40%.

LGOV

1 день
0.79%
1 месяц
2.32%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.41%
3 года*
2.96%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
—

FAAR

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.10%
1 год
28.26%
3 года*
10.03%
5 лет*
7.50%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGOV и FAAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		0.87%9.13%-2.05%4.91%-19.73%-1.93%11.31%11.53%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		17.40%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-0.90%

Correlation

The correlation between LGOV and FAAR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2019 г.

-0.08

The correlation between LGOV and FAAR shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long Duration Opportunities ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с LGOV:
LGOV с SGOVLGOV с MGOVLGOV с SPYLGOV с TLHLGOV с QQQLGOV с DCRELGOV с PMBS
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

LGOV vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGOV
Ранг доходности на риск LGOV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGOV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGOV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGOV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGOV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGOV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGOV c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGOVFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.15

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.08

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

3.71

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

14.66

-12.07

LGOV vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGOV на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGOV и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGOV и FAAR

Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGOVFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-18.03%

-12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-7.66%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.54%

-11.54%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-18.03%

-10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-7.66%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-7.82%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.93%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LGOV и FAAR

Текущая волатильность для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) составляет 2.32%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что LGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGOVFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.82%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

9.80%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

13.30%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.05%

12.97%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

11.55%

-2.32%

Сравнение комиссий LGOV и FAAR

LGOV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGOV и FAAR

Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности FAAR в 9.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.80%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		4.21%4.02%4.03%3.59%1.97%2.58%3.75%3.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGOV and FAAR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.82%) compared to LGOV (2.32%). In terms of maximum drawdown, LGOV dropped -30.86% vs FAAR's -18.03%.

On 5-year performance, FAAR leads with 7.50% vs -1.65% for LGOV. On fees, LGOV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LGOV has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAAR has performed better with a 7.50% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGOV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 4.21% for LGOV.

LGOV is categorized as Mortgage Backed Securities, while FAAR is Commodities. Their fees differ too: 0.70% for LGOV and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGOV и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор