PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGOV с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGOV с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

LGOV и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LGOV и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGOV и AIRR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		-0.22%9.13%-2.05%4.91%-19.73%-1.93%11.31%11.53%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%25.15%

Доходность по периодам

С начала года, LGOV показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%.

LGOV

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.92%
3 года*
2.14%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
—

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long Duration Opportunities ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с LGOV:
LGOV с SGOVLGOV с MGOVLGOV с SPYLGOV с QQQLGOV с TLHLGOV с DCRELGOV с MBB
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий LGOV и AIRR

И LGOV, и AIRR имеют комиссию равную 0.70%.

LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

LGOV vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGOV
Ранг доходности на риск LGOV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGOV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGOV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGOV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGOV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGOV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGOV c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGOVAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

2.29

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.99

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

5.06

-4.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.21

17.74

-15.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGOV vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGOV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGOV и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGOVAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.29

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.91

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.63

-0.49

Корреляция

Корреляция между LGOV и AIRR составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGOV и AIRR

Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		4.18%4.02%4.03%3.59%1.97%2.58%3.75%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок LGOV и AIRR

Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

LGOVAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-42.37%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-13.09%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-27.95%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.98%

-7.14%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-7.50%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.73%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LGOV и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) составляет 2.76%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что LGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGOVAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

11.05%

-8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

19.75%

-15.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.83%

28.33%

-20.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.01%

25.08%

-16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

26.15%

-16.89%