PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGLV с XMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с XMLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - LGLV tracks the State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index while XMLV tracks the S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LGLV returned 11.20%/yr vs 8.18%/yr for XMLV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XMLV.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и XMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у XMLV с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции LGLV превзошли акции XMLV по среднегодовой доходности: 11.20% против 8.18% соответственно.

LGLV

1 день
2.20%
1 месяц
3.69%
6 месяцев
4.00%
С начала года
7.59%
1 год
9.91%
3 года*
12.27%
5 лет*
8.60%
10 лет*
11.20%

XMLV

1 день
2.59%
1 месяц
5.75%
6 месяцев
8.89%
С начала года
12.59%
1 год
15.61%
3 года*
12.63%
5 лет*
7.68%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLV и XMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		7.59%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		12.59%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%

Correlation

The correlation between LGLV and XMLV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г.

0.80

The correlation between LGLV and XMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGLV и XMLV

Секторы
LGLV
XMLV

Промышленность

18.4%
9.8%

Недвижимость

17.6%
33.7%

Коммунальные услуги

11.6%
18.5%

Финансовые услуги

9.9%
24.2%

Технологии

9.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.4%

Здравоохранение

7.1%
2.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
1.0%

Энергетика

3.5%
3.7%

Сырьевые материалы

3.5%
1.1%

Промышленность

LGLV
18.4%
XMLV
9.8%

Недвижимость

LGLV
17.6%
XMLV
33.7%

Коммунальные услуги

LGLV
11.6%
XMLV
18.5%

Финансовые услуги

LGLV
9.9%
XMLV
24.2%

Технологии

LGLV
9.4%
XMLV
1.0%

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.1%
XMLV
4.4%

Здравоохранение

LGLV
7.1%
XMLV
2.1%

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.8%
XMLV
2.5%

Коммуникационные услуги

LGLV
4.3%
XMLV
1.0%

Энергетика

LGLV
3.5%
XMLV
3.7%

Сырьевые материалы

LGLV
3.5%
XMLV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRID
Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с MDYXMLV с OMFLXMLV с IWM

Доходность на риск

LGLV vs. XMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c XMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGLVXMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.45

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.16

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.23

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

7.36

-4.00

LGLV vs. XMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа XMLV равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и XMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGLV и XMLV

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и XMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVXMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-39.86%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-7.03%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-13.80%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-16.53%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-39.86%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-4.24%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.12%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и XMLV

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеют волатильность 4.24% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVXMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.04%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

8.30%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

10.81%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

14.52%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

16.96%

-0.89%

Сравнение комиссий LGLV и XMLV

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XMLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и XMLV

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности XMLV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.99%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.82%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and XMLV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGLV has higher volatility (4.24%) compared to XMLV (4.04%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs XMLV's -39.86%.

On 10-year performance, LGLV leads with 11.20% vs 8.18% for XMLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XMLV has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LGLV has performed better with a 11.20% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XMLV.

XMLV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.99% for LGLV.

LGLV tracks State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index, while XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.25% for XMLV.

XMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и XMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор