PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с XMLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGLV с XMLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV).

LGLV и XMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и XMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGLV и XMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.28%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.05%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у XMLV с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции LGLV превзошли акции XMLV по среднегодовой доходности: 11.27% против 7.80% соответственно.

LGLV

1 день
0.28%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.62%
3 года*
11.56%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.27%

XMLV

1 день
0.16%
1 месяц
-5.34%
С начала года
2.05%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.82%
3 года*
9.21%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с SPTMLGLV с VSMVLGLV с SMLFLGLV с FNDX
Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с USMVXMLV с OMFLXMLV с FTBFXXMLV с IWM

Сравнение комиссий LGLV и XMLV

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XMLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

LGLV vs. XMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c XMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVXMLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.35

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.59

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.49

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

2.11

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. XMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMLV равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и XMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVXMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.35

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.41

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.60

+0.18

Корреляция

Корреляция между LGLV и XMLV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и XMLV

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности XMLV в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.01%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.92%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LGLV и XMLV

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и XMLV.

Загрузка...

Показатели просадок

LGLVXMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-39.86%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-10.67%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-16.53%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-39.86%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-5.34%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-4.29%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.50%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и XMLV

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.12%, в то время как у Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGLVXMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.34%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

7.16%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

13.68%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

14.44%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

16.97%

-0.87%