PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGLV с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с USMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Low Volatility funds - LGLV tracks the State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LGLV returned 11.31%/yr vs 9.84%/yr for USMV. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции LGLV превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 11.31% против 9.84% соответственно.

LGLV

1 день
-0.05%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
3.36%
С начала года
8.56%
1 год
10.36%
3 года*
12.80%
5 лет*
8.41%
10 лет*
11.31%
Всё время*
12.01%

USMV

1 день
-0.01%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
5.55%
С начала года
6.64%
1 год
9.34%
3 года*
12.15%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.84%
Всё время*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LGLV

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
$4.32M$4.74M$5.50M

USMV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
$256.09M$232.31M$220.01M

Сравнение доходности по годам LGLV и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		8.56%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		6.64%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between LGLV and USMV is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г.

0.85

The correlation between LGLV and USMV shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGLV и USMV

Секторы
LGLV
USMV

Промышленность

18.7%
6.4%

Недвижимость

17.8%
2.6%

Коммунальные услуги

11.8%
7.2%

Финансовые услуги

10.0%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.8%

Технологии

9.0%
33.0%

Здравоохранение

7.3%
13.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
9.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
5.7%

Энергетика

3.5%
2.6%

Сырьевые материалы

3.4%
2.2%

Промышленность

LGLV
18.7%
USMV
6.4%

Недвижимость

LGLV
17.8%
USMV
2.6%

Коммунальные услуги

LGLV
11.8%
USMV
7.2%

Финансовые услуги

LGLV
10.0%
USMV
11.8%

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.1%
USMV
5.8%

Технологии

LGLV
9.0%
USMV
33.0%

Здравоохранение

LGLV
7.3%
USMV
13.4%

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.6%
USMV
9.3%

Коммуникационные услуги

LGLV
3.9%
USMV
5.7%

Энергетика

LGLV
3.5%
USMV
2.6%

Сырьевые материалы

LGLV
3.4%
USMV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRID
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

LGLV vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LGLV c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGLVUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.10

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.62

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.45

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

4.74

-1.23

LGLV vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMV равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGLV и USMV

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-33.10%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-6.46%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-9.36%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-17.93%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-33.10%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.01%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-2.86%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.97%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и USMV

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что LGLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.97%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

6.56%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

8.57%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

12.39%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

14.51%

+1.58%

Сравнение комиссий LGLV и USMV

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и USMV

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности USMV в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.98%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.45%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and USMV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGLV has higher volatility (4.07%) compared to USMV (2.97%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, LGLV leads with 11.31% vs 9.84% for USMV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LGLV has performed better with a 11.31% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

LGLV has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.45% for USMV.

LGLV tracks State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.15% for USMV.

USMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор