PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с ONEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) are both Volatility Hedged Equity funds from State Street - LGLV tracks the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR) while ONEV tracks the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, LGLV returned 11.00%/yr vs 11.19%/yr for ONEV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for ONEV.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у ONEV с доходностью 6.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGLV имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции ONEV немного впереди с 11.19%.

LGLV

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.07%
1 год
2.87%
3 года*
11.07%
5 лет*
7.70%
10 лет*
11.00%

ONEV

1 день
0.20%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.47%
1 год
12.08%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.83%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLV и ONEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		0.83%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.31%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%

Correlation

The correlation between LGLV and ONEV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.81

The correlation between LGLV and ONEV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGLV и ONEV

Секторы
LGLV
ONEV

Промышленность

18.4%
19.5%

Недвижимость

17.4%
5.2%

Коммунальные услуги

11.8%
8.9%

Финансовые услуги

9.9%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.7%

Технологии

8.8%
11.0%

Здравоохранение

7.0%
13.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.6%

Энергетика

3.7%
1.6%

Сырьевые материалы

3.5%
4.0%

Промышленность

LGLV
18.4%
ONEV
19.5%

Недвижимость

LGLV
17.4%
ONEV
5.2%

Коммунальные услуги

LGLV
11.8%
ONEV
8.9%

Финансовые услуги

LGLV
9.9%
ONEV
12.1%

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.4%
ONEV
12.7%

Технологии

LGLV
8.8%
ONEV
11.0%

Здравоохранение

LGLV
7.0%
ONEV
13.9%

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.9%
ONEV
8.5%

Коммуникационные услуги

LGLV
4.2%
ONEV
2.6%

Энергетика

LGLV
3.7%
ONEV
1.6%

Сырьевые материалы

LGLV
3.5%
ONEV
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с FNDX
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Доходность на риск

LGLV vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVONEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.08

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
1.67

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.57

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

5.34

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ONEV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.08

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.67

+0.09

Просадки

Сравнение просадок LGLV и ONEV

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и ONEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-39.72%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-7.75%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-14.81%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-18.52%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-39.72%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-0.99%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.90%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.27%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и ONEV

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 2.42%, в то время как у SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.63%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

7.73%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

11.20%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

14.54%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

17.02%

-0.96%

Сравнение комиссий LGLV и ONEV

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ONEV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и ONEV

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности ONEV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.04%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.76%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and ONEV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEV has higher volatility (2.63%) compared to LGLV (2.42%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs ONEV's -39.72%.

On 10-year performance, ONEV leads with 11.19% vs 11.00% for LGLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LGLV has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEV has performed better with a 11.19% return vs 11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ONEV.

LGLV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.76% for ONEV.

LGLV tracks SSGA US Large Cap Low Volatility (TR), while ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.20% for ONEV.

ONEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и ONEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор