PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGLV с ONEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).

LGLV и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGLV и ONEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.28%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.58%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 1.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGLV имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции ONEV немного отстают с 10.85%.

LGLV

1 день
0.28%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.62%
3 года*
11.56%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.27%

ONEV

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.22%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с SPTMLGLV с VSMVLGLV с SMLFLGLV с FNDX
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с SPYONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Сравнение комиссий LGLV и ONEV

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ONEV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

LGLV vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVONEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.56

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.90

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.77

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

3.11

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ONEV равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.65

+0.13

Корреляция

Корреляция между LGLV и ONEV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и ONEV

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности ONEV в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.01%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.84%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Просадки

Сравнение просадок LGLV и ONEV

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и ONEV.

Загрузка...

Показатели просадок

LGLVONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-39.72%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-10.78%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-18.52%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-39.72%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-5.39%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-3.93%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.66%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и ONEV

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.12%, в то время как у SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGLVONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.78%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

8.05%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

14.77%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

14.58%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

16.99%

-0.89%