PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGLV с MSTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с MSTB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) are both exchange-traded funds - LGLV is a Low Volatility fund tracking the State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index, while MSTB is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500® Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGLV returned 8.41%/yr vs 8.11%/yr for MSTB. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LGLV charges 0.12%/yr vs 1.40%/yr for MSTB.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и MSTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у MSTB с доходностью 10.91%.

LGLV

1 день
-0.05%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
3.36%
С начала года
8.56%
1 год
10.36%
3 года*
12.80%
5 лет*
8.41%
10 лет*
11.31%
Всё время*
12.01%

MSTB

1 день
-0.03%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
11.11%
С начала года
10.91%
1 год
17.57%
3 года*
17.61%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
Всё время*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LGLV

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
$4.32M$4.74M$5.50M

MSTB

LHA Market State Tactical Beta ETF
$466.27K$372.24K$450.61K

Сравнение доходности по годам LGLV и MSTB

2026 (YTD)202520242023202220212020
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		8.56%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%12.13%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		10.91%18.57%18.82%16.94%-22.72%21.89%9.91%

Correlation

The correlation between LGLV and MSTB is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.22

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.43

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.63

Over the past year, the correlation between LGLV and MSTB has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LGLV и MSTB

Секторы
LGLV
MSTB

Промышленность

18.7%
8.4%

Недвижимость

17.8%
1.8%

Коммунальные услуги

11.8%
2.2%

Финансовые услуги

10.0%
11.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.5%

Технологии

9.0%
38.5%

Здравоохранение

7.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
9.9%

Энергетика

3.5%
3.0%

Сырьевые материалы

3.4%
1.7%

Промышленность

LGLV
18.7%
MSTB
8.4%

Недвижимость

LGLV
17.8%
MSTB
1.8%

Коммунальные услуги

LGLV
11.8%
MSTB
2.2%

Финансовые услуги

LGLV
10.0%
MSTB
11.6%

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.1%
MSTB
9.5%

Технологии

LGLV
9.0%
MSTB
38.5%

Здравоохранение

LGLV
7.3%
MSTB
8.9%

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.6%
MSTB
4.5%

Коммуникационные услуги

LGLV
3.9%
MSTB
9.9%

Энергетика

LGLV
3.5%
MSTB
3.0%

Сырьевые материалы

LGLV
3.4%
MSTB
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

LHA Market State Tactical Beta ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRID
Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с SPYMSTB с MSTQMSTB с CGDVMSTB с RMIFMSTB с SFLRMSTB с HEDG

Доходность на риск

LGLV vs. MSTB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LGLV c MSTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGLVMSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.57

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.19

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.12

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

7.45

-3.94

LGLV vs. MSTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа MSTB равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и MSTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGLV и MSTB

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и MSTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVMSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-25.64%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-8.31%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-10.81%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-25.64%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.03%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-7.03%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.36%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и MSTB

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 4.07%, в то время как у LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVMSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.39%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

8.59%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

11.24%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

14.07%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

13.85%

+2.24%

Сравнение комиссий LGLV и MSTB

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и MSTB

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности MSTB в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.98%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.37%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and MSTB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTB has higher volatility (4.39%) compared to LGLV (4.07%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs MSTB's -25.64%.

On 5-year performance, LGLV leads with 8.41% vs 8.11% for MSTB. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LGLV has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LGLV has performed better with a 8.41% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

LGLV has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.37% for MSTB.

LGLV is categorized as Low Volatility, while MSTB is Equity Hedged. LGLV tracks State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index, while MSTB tracks S&P 500® Index. They also come from different issuers: State Street and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 1.40% for MSTB.

MSTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и MSTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор