Сравнение LGLV с MSTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB).
LGLV и MSTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LGLV и MSTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGLV и MSTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.28% | 8.37% | 16.22% | 9.19% | -8.17% | 27.95% | 11.58% |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | -3.41% | 18.57% | 18.82% | 16.94% | -22.72% | 21.89% | 9.45% |
Доходность по периодам
С начала года, LGLV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у MSTB с доходностью -3.41%.
LGLV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 11.27%
MSTB
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGLV и MSTB
LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.
Доходность на риск
LGLV vs. MSTB — Ранг доходности на риск
LGLV
MSTB
Сравнение LGLV c MSTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGLV | MSTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.57 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.22 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.38 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 9.21 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGLV | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.57 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.68 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между LGLV и MSTB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLV и MSTB
Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности MSTB в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.01% | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 0.42% | 0.41% | 0.95% | 0.16% | 1.34% | 2.20% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGLV и MSTB
Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и MSTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGLV | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -25.64% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -8.31% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -25.64% | +8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -5.80% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -7.37% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.15% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGLV и MSTB
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.12%, в то время как у LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGLV | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.64% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 8.02% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 12.20% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 13.99% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 13.94% | +2.16% |