Сравнение LGLV с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
LGLV и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LGLV и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGLV и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.00% | 8.37% | 16.22% | 9.19% | -8.17% | 27.95% | 7.42% | 30.83% | -0.51% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, LGLV показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
LGLV
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.24%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGLV и GLDM
LGLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LGLV vs. GLDM — Ранг доходности на риск
LGLV
GLDM
Сравнение LGLV c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGLV | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.82 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.25 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.71 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 10.04 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGLV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.82 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.25 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.09 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между LGLV и GLDM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLV и GLDM
Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.02% | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGLV и GLDM
Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGLV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -21.63% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -19.14% | +9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -20.92% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -13.19% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -6.04% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 5.16% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGLV и GLDM
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.11%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGLV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 11.01% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 24.07% | -17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 27.57% | -14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 17.65% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 16.77% | -0.67% |