Сравнение LGLV с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Gold Shares (GLD).
LGLV и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LGLV и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGLV и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.28% | 8.37% | 16.22% | 9.19% | -8.17% | 27.95% | 7.42% | 30.83% | 0.32% | 17.84% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, LGLV показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции LGLV уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.27% против 14.11% соответственно.
LGLV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 11.27%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGLV и GLD
LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
LGLV vs. GLD — Ранг доходности на риск
LGLV
GLD
Сравнение LGLV c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGLV | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.89 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.31 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.70 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 9.90 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGLV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.89 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.25 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.89 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.63 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между LGLV и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLV и GLD
Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.01% | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGLV и GLD
Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGLV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -45.56% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -19.21% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -21.03% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -22.00% | -14.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -11.71% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -16.17% | +12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 5.25% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGLV и GLD
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.12%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGLV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 10.48% | -7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 24.34% | -17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 27.81% | -15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 17.75% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 15.88% | +0.22% |