Сравнение LGILX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности LGILX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGILX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | -8.44% | -0.54% | 31.98% | 48.08% | -38.11% | 20.06% | 38.40% | 32.59% | 2.00% | 23.18% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, LGILX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.
LGILX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -19.88%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 13.28%
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGILX и SWAGX
LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Доходность на риск
LGILX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
LGILX
SWAGX
Сравнение LGILX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGILX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.89 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.28 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.58 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 4.44 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGILX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.89 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.01 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между LGILX и SWAGX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGILX и SWAGX
LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.95% | 18.16% | 13.58% | 13.58% | 5.22% | 8.46% | 8.42% | 13.64% | 1.65% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGILX и SWAGX
Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGILX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -19.68% | -48.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.18% | -2.84% | -23.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -18.76% | -24.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -4.07% | -19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.31% | -5.72% | -15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 1.01% | +9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGILX и SWAGX
Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGILX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 1.63% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 2.69% | +17.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 4.48% | +22.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 6.06% | +20.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 5.13% | +18.94% |