PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGILX с SWAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LGILX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGILX и SWAGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
-8.44%-0.54%31.98%48.08%-38.11%20.06%38.40%32.59%2.00%23.18%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
-0.33%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, LGILX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.


LGILX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-19.88%
1 год
0.21%
3 года*
14.98%
5 лет*
5.30%
10 лет*
13.28%

SWAGX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.70%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Select Large Cap Growth Fund

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Сравнение комиссий LGILX и SWAGX

LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.


Доходность на риск

LGILX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGILX
Ранг доходности на риск LGILX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGILX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX: 55
Ранг коэф-та Мартина

SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGILX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGILXSWAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.89

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.28

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.58

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

4.44

-4.65

LGILX vs. SWAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SWAGX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGILXSWAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.89

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.01

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

+0.01

Корреляция

Корреляция между LGILX и SWAGX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и SWAGX

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%7.95%18.16%13.58%13.58%5.22%8.46%8.42%13.64%1.65%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
3.76%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGILX и SWAGX

Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и SWAGX.


Загрузка...

Показатели просадок


LGILXSWAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-19.68%

-48.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-2.84%

-23.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-18.76%

-24.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.36%

-4.07%

-19.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.31%

-5.72%

-15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

1.01%

+9.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и SWAGX

Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LGILXSWAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

1.63%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

2.69%

+17.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

4.48%

+22.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

6.06%

+20.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

5.13%

+18.94%