Сравнение LGILX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности LGILX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGILX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | -8.44% | -0.54% | 31.98% | 48.08% | -38.11% | 20.06% | 38.40% | 32.59% | 2.00% | 33.89% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LGILX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции LGILX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.28% против 11.71% соответственно.
LGILX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -19.88%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 13.28%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGILX и PROVX
LGILX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
LGILX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
LGILX
PROVX
Сравнение LGILX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGILX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.77 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.26 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.00 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 3.81 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGILX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.77 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.46 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между LGILX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGILX и PROVX
LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.95% | 18.16% | 13.58% | 13.58% | 5.22% | 8.46% | 8.42% | 13.64% | 1.65% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок LGILX и PROVX
Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGILX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -57.65% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.18% | -12.54% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -27.48% | -15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -27.48% | -15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -10.07% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.31% | -13.23% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 3.29% | +6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGILX и PROVX
Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGILX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 4.20% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 8.81% | +11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 14.60% | +12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 15.59% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 16.12% | +7.95% |