PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LGILX с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGILX с AMAGX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGILX или AMAGX.

Корреляция

Корреляция между LGILX и AMAGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LGILX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LGILX:

0.23

AMAGX:

-0.04

Коэф-т Сортино

LGILX:

0.55

AMAGX:

0.19

Коэф-т Омега

LGILX:

1.08

AMAGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

LGILX:

0.17

AMAGX:

0.02

Коэф-т Мартина

LGILX:

0.68

AMAGX:

0.07

Индекс Язвы

LGILX:

10.44%

AMAGX:

8.04%

Дневная вол-ть

LGILX:

26.22%

AMAGX:

21.79%

Макс. просадка

LGILX:

-54.56%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

LGILX:

-29.27%

AMAGX:

-8.51%

Доходность по периодам

С начала года, LGILX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции LGILX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 3.81% против 8.61% соответственно.

LGILX

С начала года

-0.46%

1 месяц

16.76%

6 месяцев

-5.21%

1 год

5.81%

5 лет

1.95%

10 лет

3.81%

AMAGX

С начала года

-1.08%

1 месяц

14.01%

6 месяцев

-4.05%

1 год

-0.87%

5 лет

12.48%

10 лет

8.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LGILX и AMAGX

LGILX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.

AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGILX и AMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LGILX
Ранг риск-скорректированной доходности LGILX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGILX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LGILX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа AMAGX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и AMAGX

Ни LGILX, ни AMAGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%0.16%0.17%0.07%0.22%0.36%0.47%0.49%0.75%0.54%0.37%

Просадки

Сравнение просадок LGILX и AMAGX

Максимальная просадка LGILX за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и AMAGX

Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...