PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LGILX с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGILX с AMAGX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGILX или AMAGX.

Корреляция

Корреляция между LGILX и AMAGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности LGILX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.91%
340.48%
LGILX
AMAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LGILX:

0.08

AMAGX:

-0.18

Коэф-т Сортино

LGILX:

0.28

AMAGX:

-0.10

Коэф-т Омега

LGILX:

1.04

AMAGX:

0.99

Коэф-т Кальмара

LGILX:

0.05

AMAGX:

-0.16

Коэф-т Мартина

LGILX:

0.21

AMAGX:

-0.52

Индекс Язвы

LGILX:

9.66%

AMAGX:

7.44%

Дневная вол-ть

LGILX:

26.09%

AMAGX:

21.58%

Макс. просадка

LGILX:

-54.56%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

LGILX:

-35.57%

AMAGX:

-15.32%

Доходность по периодам

С начала года, LGILX показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции LGILX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 3.08% против 8.05% соответственно.

LGILX

С начала года

-9.32%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

-12.97%

1 год

0.81%

5 лет

1.61%

10 лет

3.08%

AMAGX

С начала года

-8.44%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-12.52%

1 год

-5.11%

5 лет

11.67%

10 лет

8.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LGILX и AMAGX

LGILX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.

AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
График комиссии AMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMAGX: 0.91%
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
График комиссии LGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LGILX: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGILX и AMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LGILX
Ранг риск-скорректированной доходности LGILX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGILX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LGILX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LGILX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LGILX: 0.08
AMAGX: -0.18
Коэффициент Сортино LGILX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LGILX: 0.28
AMAGX: -0.10
Коэффициент Омега LGILX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LGILX: 1.04
AMAGX: 0.99
Коэффициент Кальмара LGILX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LGILX: 0.05
AMAGX: -0.16
Коэффициент Мартина LGILX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
LGILX: 0.21
AMAGX: -0.52

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа AMAGX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
-0.18
LGILX
AMAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и AMAGX

Ни LGILX, ни AMAGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%0.16%0.17%0.07%0.22%0.36%0.47%0.49%0.75%0.54%0.37%

Просадки

Сравнение просадок LGILX и AMAGX

Максимальная просадка LGILX за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.57%
-15.32%
LGILX
AMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и AMAGX

Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 14.14%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
14.14%
LGILX
AMAGX