PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPUS с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUS с AMAGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUS или AMAGX.

Корреляция

Корреляция между SPUS и AMAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUS:

0.25

AMAGX:

-0.18

Коэф-т Сортино

SPUS:

0.53

AMAGX:

-0.09

Коэф-т Омега

SPUS:

1.07

AMAGX:

0.99

Коэф-т Кальмара

SPUS:

0.26

AMAGX:

-0.15

Коэф-т Мартина

SPUS:

0.90

AMAGX:

-0.46

Индекс Язвы

SPUS:

6.70%

AMAGX:

7.94%

Дневная вол-ть

SPUS:

22.82%

AMAGX:

21.54%

Макс. просадка

SPUS:

-30.80%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

SPUS:

-11.20%

AMAGX:

-13.35%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью -6.31%.

SPUS

С начала года

-7.69%

1 месяц

8.20%

6 месяцев

-8.36%

1 год

5.74%

5 лет

15.98%

10 лет

N/A

AMAGX

С начала года

-6.31%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

-12.04%

1 год

-4.28%

5 лет

11.35%

10 лет

8.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPUS и AMAGX

SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.

AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUS и AMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг риск-скорректированной доходности SPUS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUS c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа AMAGX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и AMAGX

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.77%0.71%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%0.16%0.17%0.07%0.22%0.36%0.47%0.49%0.75%0.54%0.37%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и AMAGX

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и AMAGX

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...