PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPUS с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUS и AMAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SPUS с AMAGX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUS или AMAGX.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUS:

0.46

AMAGX:

0.26

Коэф-т Сортино

SPUS:

0.75

AMAGX:

0.46

Коэф-т Омега

SPUS:

1.10

AMAGX:

1.06

Коэф-т Кальмара

SPUS:

0.43

AMAGX:

0.22

Коэф-т Мартина

SPUS:

1.42

AMAGX:

0.75

Индекс Язвы

SPUS:

6.86%

AMAGX:

6.38%

Дневная вол-ть

SPUS:

23.39%

AMAGX:

21.52%

Макс. просадка

SPUS:

-30.80%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

SPUS:

-5.35%

AMAGX:

-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью -0.29%.

SPUS

С начала года

-1.60%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-2.43%

1 год

10.70%

3 года

15.66%

5 лет

16.43%

10 лет

N/A

AMAGX

С начала года

-0.29%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

-2.51%

1 год

5.55%

3 года

12.46%

5 лет

14.53%

10 лет

14.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Сравнение комиссий SPUS и AMAGX

SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.

AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUS и AMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг риск-скорректированной доходности SPUS, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUS c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа AMAGX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и AMAGX

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности AMAGX в 3.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.72%0.71%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		3.96%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%6.51%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и AMAGX

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и AMAGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и AMAGX

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...