PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMAGX с HLAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAGX с HLAL

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).

AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAGX или HLAL.

Корреляция

Корреляция между AMAGX и HLAL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMAGX:

-0.04

HLAL:

0.29

Коэф-т Сортино

AMAGX:

0.19

HLAL:

0.55

Коэф-т Омега

AMAGX:

1.03

HLAL:

1.08

Коэф-т Кальмара

AMAGX:

0.02

HLAL:

0.27

Коэф-т Мартина

AMAGX:

0.07

HLAL:

0.96

Индекс Язвы

AMAGX:

8.05%

HLAL:

6.18%

Дневная вол-ть

AMAGX:

21.80%

HLAL:

20.67%

Макс. просадка

AMAGX:

-57.64%

HLAL:

-33.57%

Текущая просадка

AMAGX:

-8.51%

HLAL:

-5.54%

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью -1.68%.

AMAGX

С начала года

-1.08%

1 месяц

14.01%

6 месяцев

-4.17%

1 год

-0.87%

3 года

9.81%

5 лет

12.95%

10 лет

8.56%

HLAL

С начала года

-1.68%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

-0.38%

1 год

5.97%

3 года

13.29%

5 лет

16.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Сравнение комиссий AMAGX и HLAL

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMAGX и HLAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг риск-скорректированной доходности HLAL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMAGX c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и HLAL

AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%0.16%0.17%0.07%0.22%0.36%0.47%0.49%0.75%0.54%0.37%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.68%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и HLAL

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и HLAL

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 5.98% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...