Сравнение AMAGX с HLAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).
AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAGX и HLAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAGX и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | -2.23% | 17.62% | 15.73% | 25.67% | -19.49% | 31.51% | 32.93% | 7.97% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | -3.33% | 18.30% | 16.70% | 30.13% | -17.56% | 28.64% | 24.65% | 10.96% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAGX показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью -3.33%.
AMAGX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.89%
HLAL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAGX и HLAL
AMAGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Доходность на риск
AMAGX vs. HLAL — Ранг доходности на риск
AMAGX
HLAL
Сравнение AMAGX c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAGX | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.74 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.70 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 7.66 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAGX | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.74 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AMAGX и HLAL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAGX и HLAL
AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.55% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMAGX и HLAL
Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и HLAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAGX | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.64% | -33.57% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -10.20% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -23.18% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -6.41% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -5.10% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.92% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAGX и HLAL
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAGX | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.82% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 10.14% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 19.52% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 17.52% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 20.32% | -2.01% |