Сравнение AMAGX с AMIGX
AMAGX (Amana Mutual Funds Trust Growth Fund) and AMIGX (Amana Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Amana. Over the past 10 years, AMAGX returned 17.72%/yr vs 17.98%/yr for AMIGX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. AMAGX charges 0.91%/yr vs 0.67%/yr for AMIGX.
Доходность
Сравнение доходности AMAGX и AMIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMAGX показывает доходность 17.40%, а AMIGX немного выше – 17.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMAGX имеют среднегодовую доходность 17.72%, а акции AMIGX немного впереди с 17.98%.
AMAGX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 37.60%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 17.72%
AMIGX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.91%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение доходности по годам AMAGX и AMIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 17.40% | 17.62% | 15.73% | 25.67% | -19.49% | 31.51% | 32.93% | 33.09% | 2.47% | 28.91% |
AMIGX Amana Growth Fund | 17.52% | 17.89% | 16.01% | 26.00% | -19.30% | 31.80% | 32.97% | 33.43% | 2.70% | 29.22% |
Correlation
The correlation between AMAGX and AMIGX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 1.00 |
The correlation between AMAGX and AMIGX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAGX vs. AMIGX — Ранг доходности на риск
AMAGX
AMIGX
Сравнение AMAGX c AMIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Amana Growth Fund (AMIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAGX | AMIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.54 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 15.77 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAGX | AMIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.42 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.91 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок AMAGX и AMIGX
Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки AMIGX в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и AMIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAGX | AMIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.64% | -27.95% | -29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -11.03% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | -21.40% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -27.95% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.09% | -27.95% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -4.52% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.47% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAGX и AMIGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Amana Growth Fund (AMIGX) имеют волатильность 4.98% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAGX | AMIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.97% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 12.96% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 16.09% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 18.40% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 18.43% | 0.00% |
Сравнение комиссий AMAGX и AMIGX
AMAGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии AMIGX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAGX и AMIGX
AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% |
AMIGX Amana Growth Fund | 0.16% | 0.19% | 4.02% | 0.82% | 3.88% | 0.74% | 5.42% | 3.37% | 3.61% | 11.11% | 13.79% | 7.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, AMAGX and AMIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMAGX has higher volatility (4.98%) compared to AMIGX (4.97%). In terms of maximum drawdown, AMAGX dropped -57.64% vs AMIGX's -27.95%.
AMIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAGX и AMIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор