Сравнение AMAGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAGX или SPY.
Основные характеристики
| AMAGX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.43% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 24.42% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | 9.19% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.27% | 13.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.71% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 13.40% | 11.60% |
| Макс. просадка | -57.64% | -55.19% |
| Current Drawdown | -5.57% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между AMAGX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMAGX и SPY
С начала года, AMAGX показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.71% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAGX и SPY
AMAGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMAGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAGX и SPY
Дивидендная доходность AMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 0.62% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% | 6.50% | 3.22% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AMAGX и SPY
Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMAGX и SPY
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.