PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0228652089
CUSIP022865208
ЭмитентAmana
Дата выпуска3 февр. 1994 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$250
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AMAGX составляет 0.91%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Популярные сравнения: AMAGX с HLAL, AMAGX с AMANX, AMAGX с spus, AMAGX с SPY, AMAGX с BPTRX, AMAGX с PSET, AMAGX с TMDV, AMAGX с YLDE, AMAGX с MIDU, AMAGX с MVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,492.87%
850.50%
AMAGX (Amana Mutual Funds Trust Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund показал доход в 11.61% с начала года и 30.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Amana Mutual Funds Trust Growth Fund составила 15.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.97%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.61%11.29%
1 месяц4.74%4.87%
6 месяцев19.21%17.88%
1 год30.36%29.16%
5 лет (среднегодовая)17.44%13.20%
10 лет (среднегодовая)15.34%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.26%5.22%1.79%-3.91%11.61%
20235.24%-3.22%5.73%0.39%0.82%6.05%1.10%-0.42%-5.05%-1.17%9.51%5.08%25.67%
2022-7.94%-4.67%1.94%-7.62%-0.51%-7.00%9.14%-4.40%-9.37%8.54%7.80%-4.84%-19.49%
2021-0.57%1.20%2.97%4.04%0.96%4.64%4.62%4.27%-7.46%7.89%2.27%3.68%31.51%
2020-0.20%-5.57%-8.39%10.87%6.25%4.10%6.90%6.75%-2.52%-4.05%11.12%5.86%32.93%
20197.37%5.87%3.33%3.57%-6.61%6.92%0.48%0.07%0.35%1.82%3.20%3.34%33.09%
20185.55%-3.17%-0.84%-1.72%4.08%0.03%5.02%5.46%1.77%-7.00%1.95%-7.53%2.47%
20173.19%4.64%1.26%2.16%2.50%-0.29%1.49%2.24%1.85%2.98%3.35%0.39%28.91%
2016-4.66%0.53%5.72%-0.34%3.09%0.03%4.33%-0.67%-0.03%-3.30%1.24%1.83%7.54%
2015-3.27%6.76%-1.64%-0.34%1.33%-2.76%3.51%-6.62%-1.85%6.60%0.17%-1.54%-0.51%
2014-2.66%5.84%0.33%-1.72%2.18%2.38%-2.82%4.36%-0.72%3.30%4.10%-0.96%13.96%
20133.79%0.43%1.68%0.84%1.01%-2.27%4.69%-2.29%4.24%3.31%2.59%3.03%22.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMAGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 8383
AMAGX (Amana Mutual Funds Trust Growth Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAGX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMAGX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMAGX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMAGX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMAGX, с текущим значением в 11.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.39

Коэффициент Шарпа

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.21
2.44
AMAGX (Amana Mutual Funds Trust Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amana Mutual Funds Trust Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.46$0.46$2.08$0.38$3.06$1.40$1.20$3.81$4.11$2.36$2.23$1.03

Дивидендный доход

0.58%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%6.50%3.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.08$2.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.06$3.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$1.40
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.20
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.81$3.81
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.11$4.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.36$2.36
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.23$2.23
2013$1.03$1.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.04%
0
AMAGX (Amana Mutual Funds Trust Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund показал максимальную просадку в 57.64%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 816 торговых сессий.

Текущая просадка Amana Mutual Funds Trust Growth Fund составляет 0.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.64%28 мар. 2000 г.6339 окт. 2002 г.8166 янв. 2006 г.1449
-41.69%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.758
-28.09%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.502
-26.66%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.82
-24.67%14 окт. 1997 г.2588 окт. 1998 г.5423 дек. 1998 г.312

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amana Mutual Funds Trust Growth Fund составляет 4.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.35%
3.47%
AMAGX (Amana Mutual Funds Trust Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)