Сравнение AMAGX с SPUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAGX и SPUS

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund	-6.55%	17.62%	15.73%	25.67%	-19.49%	31.51%	32.93%	1.12%
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	-5.55%	19.77%	26.49%	34.24%	-22.76%	35.92%	25.68%	0.81%

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью -5.55%.

AMAGX

1 день: -0.85%

1 месяц: -9.83%

С начала года: -6.55%

6 месяцев: -4.04%

1 год: 19.84%

3 года*: 14.07%

5 лет*: 10.31%

10 лет*: 15.34%

SPUS

1 день: 3.24%

1 месяц: -5.39%

С начала года: -5.55%

6 месяцев: -2.24%

1 год: 24.49%

3 года*: 19.34%

5 лет*: 13.72%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Название символа

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с AMAGX:

AMAGX с AMANX AMAGX с spus AMAGX с HLAL AMAGX с AMIGX AMAGX с SPY AMAGX с AMDWX AMAGX с AMAPX

Часто сравнивают с SPUS:

SPUS с HLAL SPUS с SPY SPUS с VOO SPUS с SPTE SPUS с SPRE SPUS с SPWO SPUS с UMMA

Сравнение комиссий AMAGX и SPUS

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.

AMAGX

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

SPUS

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Доходность на риск

AMAGX vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPUS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAGX c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AMAGX	SPUS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.02	1.18	-0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.54	1.80	-0.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.26	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.52	1.96	-0.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.41	8.40	-1.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAGX vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUS равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AMAGX	SPUS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.02	1.18	-0.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.72	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.84	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.75	-0.11

Корреляция

Корреляция между AMAGX и SPUS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и SPUS

AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund	0.00%	0.00%	3.95%	0.65%	3.64%	0.52%	5.44%	3.15%	3.47%	10.90%	13.67%	7.45%
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.63%	0.60%	0.70%	0.87%	1.21%	1.15%	1.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и SPUS

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и SPUS.

Загрузка...

Показатели просадок

	AMAGX	SPUS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.64%	-30.80%	-26.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.84%	-12.76%	+0.92%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.09%	-28.06%	-0.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-28.09%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.04%	-7.77%	-3.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.32%	-6.35%	-3.97%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.80%	2.98%	-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и SPUS

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеют волатильность 5.96% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AMAGX	SPUS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.96%	6.04%	-0.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.00%	11.25%	+0.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.16%	20.90%	-0.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.18%	19.20%	-1.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.27%	21.43%	-3.16%

Сравнение AMAGX с SPUS

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и SPUS

Сравнение доходности по годам AMAGX и SPUS

Доходность по периодам

AMAGX

SPUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AMAGX и SPUS

Доходность на риск

AMAGX vs. SPUS — Ранг доходности на риск

AMAGX

SPUS

Сравнение AMAGX c SPUS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AMAGX vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и SPUS

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и SPUS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и SPUS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)