PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGI с RALIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGI с RALIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX).

LGI управляется Lazard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LGI и RALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGI и RALIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		-5.39%21.36%14.00%12.89%-20.57%25.28%17.04%30.25%-10.51%38.76%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		7.89%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, LGI показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 7.89%.

LGI

1 день
3.81%
1 месяц
-16.95%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-2.20%
1 год
15.87%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.89%
10 лет*
12.55%

RALIX

1 день
0.44%
1 месяц
-4.28%
С начала года
7.89%
6 месяцев
11.43%
1 год
18.18%
3 года*
11.26%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Total Return and Income Fund

Lazard Real Assets Portfolio

Часто сравнивают с LGI:
LGI с FPFLGI с AODLGI с ASGILGI с HGLBLGI с IGALGI с UMNIXLGI с DMO
Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с VNQRALIX с SPYRALIX с ICMPXRALIX с LEAIXRALIX с LZIEXRALIX с LZUSXRALIX с LISIX

Сравнение комиссий LGI и RALIX

LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии RALIX в 0.80%.

RALIX
Lazard Real Assets Portfolio
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund

Доходность на риск

LGI vs. RALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGI
Ранг доходности на риск LGI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGI c RALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGIRALIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.69

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.18

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.01

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

10.58

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGI vs. RALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGI на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа RALIX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGI и RALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGIRALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.69

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.22

Корреляция

Корреляция между LGI и RALIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGI и RALIX

Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности RALIX в 8.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		11.06%10.08%9.19%7.32%10.22%9.77%7.17%6.44%19.88%5.46%6.94%8.52%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.17%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGI и RALIX

Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и RALIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGIRALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.34%

-24.00%

-39.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.25%

-9.39%

-11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-22.03%

-10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.25%

-4.28%

-13.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-5.85%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

1.78%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LGI и RALIX

Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGIRALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

2.88%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

6.40%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

11.13%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

11.76%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

11.20%

+8.86%