Сравнение LGI с PDRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).
LGI управляется Lazard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LGI и PDRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGI и PDRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | -2.51% | 21.36% | 14.00% | 12.89% | -20.57% | 25.28% | 17.04% | 30.25% | -10.51% | 39.37% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, LGI показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции LGI превзошли акции PDRDX по среднегодовой доходности: 12.88% против 6.67% соответственно.
LGI
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 12.88%
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGI и PDRDX
LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.
Доходность на риск
LGI vs. PDRDX — Ранг доходности на риск
LGI
PDRDX
Сравнение LGI c PDRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGI | PDRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.01 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.64 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.52 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 13.70 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGI | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.01 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между LGI и PDRDX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGI и PDRDX
Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности PDRDX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 10.73% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок LGI и PDRDX
Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и PDRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGI | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.34% | -28.55% | -34.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -9.19% | -12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -19.35% | -13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -28.55% | -14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -3.08% | -12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -6.03% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 1.69% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGI и PDRDX
Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGI | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 3.84% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 7.37% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 11.36% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 10.96% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 10.77% | +9.31% |