Сравнение LGI с LZUSX

С начала года, LGI показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у LZUSX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции LGI превзошли акции LZUSX по среднегодовой доходности: 12.88% против 11.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии LZUSX в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGI на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZUSX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGI и LZUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LGI и LZUSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что меньше доходности LZUSX в 14.57%

Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки LZUSX в -55.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и LZUSX.

Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.