Сравнение LGI с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
LGI управляется Lazard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LGI и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGI и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | -2.51% | 21.36% | 14.00% | 12.89% | -20.57% | 25.28% | 17.04% | 30.25% | -10.51% | 39.37% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, LGI показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции LGI превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 12.88% против 6.59% соответственно.
LGI
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 12.88%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGI и GIMFX
LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GIMFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LGI vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
LGI
GIMFX
Сравнение LGI c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGI | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.04 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.95 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.61 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 3.90 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 15.18 | -10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGI | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.04 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.04 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.65 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между LGI и GIMFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGI и GIMFX
Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 10.73% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGI и GIMFX
Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGI | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.34% | -25.87% | -37.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -6.72% | -14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -14.02% | -18.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -25.87% | -17.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -4.18% | -11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -4.33% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 1.74% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGI и GIMFX
Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGI | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 3.95% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 5.92% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 8.87% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 8.47% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 8.94% | +11.14% |