Сравнение LGI с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
LGI управляется Lazard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LGI и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGI и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | -2.51% | 21.36% | 14.00% | 12.89% | -20.57% | 25.28% | 17.04% | 30.25% | -10.51% | 39.37% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, LGI показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции LGI превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 12.88% против 6.70% соответственно.
LGI
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 12.88%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGI и GBFFX
LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
LGI vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
LGI
GBFFX
Сравнение LGI c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGI | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.08 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 4.08 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.63 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 3.94 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 15.49 | -11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGI | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.08 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.94 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.65 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между LGI и GBFFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGI и GBFFX
Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 10.73% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок LGI и GBFFX
Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGI | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.34% | -26.62% | -36.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -6.04% | -15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -15.91% | -16.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -26.62% | -16.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -3.58% | -12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -4.42% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 1.56% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGI и GBFFX
Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGI | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 3.36% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 5.27% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 7.98% | +12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 8.02% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 9.07% | +11.01% |