Сравнение LGH с USMV
LGH (HCM Defender 500 Index ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LGH tracks the HCM Defender 500 Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGH returned 9.85%/yr vs 6.84%/yr for USMV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGH charges 1.23%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности LGH и USMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGH показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 3.34%.
LGH
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.98%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам LGH и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 2.36% | 19.47% | 27.00% | 24.19% | -27.37% | 39.92% | 18.51% | 11.10% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 3.34% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 4.07% |
Correlation
The correlation between LGH and USMV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between LGH and USMV has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGH vs. USMV — Ранг доходности на риск
LGH
USMV
Сравнение LGH c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGH | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.84 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 2.75 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGH и USMV
Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGH | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -33.10% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -6.46% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | -9.36% | -9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -17.93% | -11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -1.78% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -2.86% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 1.98% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGH и USMV
HCM Defender 500 Index ETF (LGH) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что LGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGH | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 3.01% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 6.43% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 8.53% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 12.38% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 14.50% | +5.32% |
Сравнение комиссий LGH и USMV
LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGH и USMV
Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности USMV в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.37% | 0.38% | 0.40% | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.23% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
LGH and USMV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGH has higher volatility (5.02%) compared to USMV (3.01%). In terms of maximum drawdown, LGH dropped -29.60% vs USMV's -33.10%.
On 5-year performance, LGH leads with 9.85% vs 6.84% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LGH has performed better with a 9.85% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.23% for LGH.
USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.37% for LGH.
LGH tracks HCM Defender 500 Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Howard Capital Management and iShares. Their fees differ too: 1.23% for LGH and 0.15% for USMV.
LGH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGH и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор