Сравнение LGH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LGH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 500 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGH или VOO.
Доходность
Сравнение доходности LGH и VOO
Доходность по периодам
С начала года, LGH показывает доходность 29.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.58%.
LGH
29.41%
4.06%
12.53%
37.26%
15.15%
N/A
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| LGH | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.92 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.25 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 11.03 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 3.38% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.48% | 12.19% |
| Макс. просадка | -29.60% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.80% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGH и VOO
LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между LGH и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LGH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGH и VOO
Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.48% | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.23% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LGH и VOO
Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LGH и VOO
HCM Defender 500 Index ETF (LGH) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что LGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.