Сравнение LGH с QQH
LGH (HCM Defender 500 Index ETF) and QQH (HCM Defender 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - LGH is a Large Cap Blend Equities fund tracking the HCM Defender 500 Index, while QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGH returned 11.35%/yr vs 14.91%/yr for QQH. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LGH charges 1.23%/yr vs 1.14%/yr for QQH.
Доходность
Сравнение доходности LGH и QQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGH показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у QQH с доходностью 13.91%.
LGH
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
QQH
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 11.40%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGH и QQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 5.21% | 19.47% | 27.00% | 24.19% | -27.37% | 39.92% | 18.51% | 11.06% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 13.91% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 37.52% | 41.71% | 15.13% |
Correlation
The correlation between LGH and QQH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between LGH and QQH has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGH vs. QQH — Ранг доходности на риск
LGH
QQH
Сравнение LGH c QQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGH | QQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.40 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 6.52 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGH | QQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.88 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.85 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LGH и QQH
Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки QQH в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и QQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGH | QQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -41.87% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -16.18% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | -24.84% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -41.87% | +12.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.31% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -12.93% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 5.93% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGH и QQH
Текущая волатильность для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) составляет 3.98%, в то время как у HCM Defender 100 Index ETF (QQH) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что LGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGH | QQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 6.07% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 14.46% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 20.57% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 21.49% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 24.72% | -4.94% |
Сравнение комиссий LGH и QQH
LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии QQH в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGH и QQH
Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности QQH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.23% | 0.01% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, LGH and QQH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQH has higher volatility (6.07%) compared to LGH (3.98%). In terms of maximum drawdown, LGH dropped -29.60% vs QQH's -41.87%.
On 5-year performance, QQH leads with 14.91% vs 11.35% for LGH. On fees, QQH is cheaper at 1.14% per year. On volatility, LGH has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQH has performed better with a 14.91% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQH is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.23% for LGH.
LGH has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.19% for QQH.
LGH is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQH is Technology Equities. LGH tracks HCM Defender 500 Index, while QQH tracks HCM Defender 100 Index. Their fees differ too: 1.23% for LGH and 1.14% for QQH.
QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGH и QQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор