PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LGH с QQH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGH с QQH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH).

LGH и QQH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 500 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGH или QQH.

Корреляция

Корреляция между LGH и QQH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LGH и QQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LGH:

0.22

QQH:

0.19

Коэф-т Сортино

LGH:

0.46

QQH:

0.40

Коэф-т Омега

LGH:

1.06

QQH:

1.05

Коэф-т Кальмара

LGH:

0.27

QQH:

0.18

Коэф-т Мартина

LGH:

0.74

QQH:

0.43

Индекс Язвы

LGH:

6.71%

QQH:

10.35%

Дневная вол-ть

LGH:

19.22%

QQH:

23.32%

Макс. просадка

LGH:

-29.60%

QQH:

-41.87%

Текущая просадка

LGH:

-12.43%

QQH:

-20.82%

Доходность по периодам

С начала года, LGH показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у QQH с доходностью -15.08%.

LGH

С начала года

-7.99%

1 месяц

5.76%

6 месяцев

-10.32%

1 год

4.01%

5 лет

15.80%

10 лет

N/A

QQH

С начала года

-15.08%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-14.94%

1 год

4.05%

5 лет

16.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LGH и QQH

LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии QQH в 1.14%.

LGH
HCM Defender 500 Index ETF
QQH
HCM Defender 100 Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGH и QQH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LGH
Ранг риск-скорректированной доходности LGH, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQH
Ранг риск-скорректированной доходности QQH, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LGH c QQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGH на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQH равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGH и QQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGH и QQH

Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности QQH в 0.28%

TTM202420232022202120202019
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		0.43%0.40%0.63%0.61%0.14%0.23%0.17%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.28%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%

Просадки

Сравнение просадок LGH и QQH

Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки QQH в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и QQH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LGH и QQH

HCM Defender 500 Index ETF (LGH) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с HCM Defender 100 Index ETF (QQH) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что LGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...