- ISIN
- US66538R7301
- CUSIP
- 66538R730
- Эмитент
- Howard Capital Management
- Дата выпуска
- 10 окт. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- HCM Defender 500 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $585M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LGH
HCM Defender 500 Index ETF (LGH) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции LGH — $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LGH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,597.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HCM Defender 500 Index ETF (LGH) показал доход в 0.23% с начала года и 17.43% за последние 12 месяцев.
HCM Defender 500 Index ETF
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность LGH по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LGH закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.19% | -1.83% | -7.47% | 6.69% | 7.24% | -4.70% | 0.23% | ||||||
| 2025 | 1.73% | -2.25% | -6.74% | -1.93% | 7.33% | 7.10% | 3.16% | 2.37% | 5.05% | 3.63% | -0.36% | -0.24% | 19.47% |
| 2024 | 1.33% | 7.08% | 4.21% | -5.53% | 6.85% | 5.30% | 0.86% | -0.69% | 2.48% | -1.36% | 7.95% | -3.33% | 27.00% |
| 2023 | 5.28% | -2.48% | 2.54% | 1.91% | 1.23% | 8.67% | 4.19% | -2.29% | -6.74% | -3.92% | 9.03% | 5.80% | 24.19% |
| 2022 | -10.00% | -1.92% | 1.96% | -11.23% | -0.48% | -5.52% | 0.52% | -1.23% | -3.67% | 2.98% | 3.42% | -5.09% | -27.37% |
| 2021 | -1.12% | 3.10% | 5.81% | 7.57% | 0.55% | 3.71% | 3.18% | 4.31% | -6.92% | 10.09% | -0.73% | 5.63% | 39.92% |
Метрики бенчмарка
HCM Defender 500 Index ETF has an annualized alpha of 3.09%, beta of 0.81, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2019.
- This ETF participated in 109.00% of S&P 500 Index downside but only 108.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.09%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 108.85%
- Участие в снижении
- 109.00%
Комиссия
Комиссия LGH составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LGH имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.29 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 10.09 | -5.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HCM Defender 500 Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.21 | $0.26 | $0.20 | $0.06 | $0.08 | $0.00 |
Дивидендный доход | 0.38% | 0.38% | 0.40% | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.23% | 0.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HCM Defender 500 Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HCM Defender 500 Index ETF показал максимальную просадку в 29.60%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка HCM Defender 500 Index ETF составляет 5.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -29.60%март 2020 г. | 25d | 5mo 13d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.38%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.42%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 2mo 13d | 6mo 26dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -13.53%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 24d | 2mo 14dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -12.50%авг. 2024 г. | 19d | 3mo 3d | 3mo 22dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| LGH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -56.78% | +27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -9.10% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | -18.90% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -25.43% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -3.32% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -10.71% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.06% | +1.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LGH
Добавьте HCM Defender 500 Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LGH