PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGH с HCMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGH с HCMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и HCM Tactical Growth Fund (HCMDX).

LGH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 500 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LGH и HCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и HCM Tactical Growth Fund (HCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGH и HCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		-7.73%19.47%27.00%24.19%-27.37%39.92%18.51%11.06%
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		-10.36%16.55%49.90%32.05%-39.00%38.72%52.10%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, LGH показывает доходность -7.73%, что значительно выше, чем у HCMDX с доходностью -10.36%.

LGH

1 день
0.39%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-5.48%
1 год
18.42%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—

HCMDX

1 день
1.83%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-8.99%
1 год
23.57%
3 года*
24.59%
5 лет*
10.38%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 500 Index ETF

HCM Tactical Growth Fund

Часто сравнивают с LGH:
LGH с QQHLGH с SPYLGH с VOOLGH с BDGSLGH с SMHLGH с FNGSLGH с FTHI
Часто сравнивают с HCMDX:
HCMDX с HCMPXHCMDX с MODLHCMDX с SPHDHCMDX с SPYHCMDX с HCMTHCMDX с BITCHCMDX с DIVO

Сравнение комиссий LGH и HCMDX

LGH берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HCMDX в 2.84%.

HCMDX
HCM Tactical Growth Fund
LGH
HCM Defender 500 Index ETF

Доходность на риск

LGH vs. HCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGH
Ранг доходности на риск LGH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HCMDX
Ранг доходности на риск HCMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGH c HCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и HCM Tactical Growth Fund (HCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGHHCMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.45

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.40

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

4.33

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGH vs. HCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGH на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCMDX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGH и HCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGHHCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.43

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.58

+0.12

Корреляция

Корреляция между LGH и HCMDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGH и HCMDX

Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности HCMDX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		0.42%0.38%0.40%0.63%0.61%0.14%0.23%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		3.32%2.98%23.23%0.00%0.72%0.99%3.24%0.00%5.05%0.00%0.00%1.47%

Просадки

Сравнение просадок LGH и HCMDX

Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки HCMDX в -40.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и HCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGHHCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-40.89%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-17.00%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-40.89%

+11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-15.48%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-11.50%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

5.48%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LGH и HCMDX

Текущая волатильность для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) составляет 5.12%, в то время как у HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что LGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGHHCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

7.64%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

18.66%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

24.03%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

24.23%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

24.09%

-4.15%