Сравнение LGH с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
LGH и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 500 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LGH и BDGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGH и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | -7.73% | 19.47% | 27.00% | 16.67% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -0.87% | 10.61% | 19.07% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, LGH показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.
LGH
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGH и BDGS
LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.85%.
Доходность на риск
LGH vs. BDGS — Ранг доходности на риск
LGH
BDGS
Сравнение LGH c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGH | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.02 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.72 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.90 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 9.84 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGH | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.54 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между LGH и BDGS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGH и BDGS
Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности BDGS в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.42% | 0.38% | 0.40% | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.23% | 0.01% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGH и BDGS
Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGH | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -9.12% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -5.85% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -1.61% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -0.67% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.13% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGH и BDGS
HCM Defender 500 Index ETF (LGH) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что LGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGH | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 3.45% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 5.12% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 10.72% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 8.35% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 8.35% | +11.59% |