PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGH с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGH с FNGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

LGH и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 500 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGH и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGH и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		-7.73%19.47%27.00%24.19%-27.37%39.92%18.51%5.04%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		-10.61%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%

Доходность по периодам

С начала года, LGH показывает доходность -7.73%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -10.61%.

LGH

1 день
0.39%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-5.48%
1 год
18.42%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—

FNGS

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.74%
1 год
20.77%
3 года*
31.31%
5 лет*
16.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 500 Index ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с LGH:
LGH с QQHLGH с SPYLGH с VOOLGH с BDGSLGH с SMHLGH с FTHILGH с HCMDX
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Сравнение комиссий LGH и FNGS

LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

LGH
HCM Defender 500 Index ETF
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN

Доходность на риск

LGH vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGH
Ранг доходности на риск LGH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGH c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGHFNGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.77

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.32

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.96

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

2.94

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGH vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGH на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGH и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGHFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.77

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.91

-0.21

Корреляция

Корреляция между LGH и FNGS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGH и FNGS

Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		0.42%0.38%0.40%0.63%0.61%0.14%0.23%0.01%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGH и FNGS

Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и FNGS.

Загрузка...

Показатели просадок

LGHFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-48.98%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-22.93%

+11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-48.98%

+19.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-17.66%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-11.02%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

7.52%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LGH и FNGS

Текущая волатильность для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) составляет 5.12%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что LGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGHFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

8.61%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

15.82%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

27.04%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

29.98%

-13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

31.34%

-11.40%