Сравнение LGH с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
LGH и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 500 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LGH и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGH и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | -7.73% | 19.47% | 27.00% | 24.19% | -27.37% | 39.92% | 18.51% | 11.06% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 17.94% | 10.43% |
Доходность по периодам
С начала года, LGH показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
LGH
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGH и SPTM
LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
LGH vs. SPTM — Ранг доходности на риск
LGH
SPTM
Сравнение LGH c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGH | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.52 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.52 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 7.28 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGH | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.43 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между LGH и SPTM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGH и SPTM
Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.42% | 0.38% | 0.40% | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.23% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок LGH и SPTM
Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGH | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -54.80% | +25.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -12.21% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -24.14% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -5.36% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -9.10% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.55% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGH и SPTM
HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 5.12% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGH | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.35% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 9.54% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 18.33% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.87% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 18.03% | +1.91% |