PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGH с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LGH и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGH показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.


LGH

1 день
0.37%
1 месяц
6.33%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.84%
1 год
26.74%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.35%
10 лет*

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGH и MTUM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGH
HCM Defender 500 Index ETF
5.21%19.47%27.00%24.19%-27.37%39.92%18.51%11.06%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%6.90%

Correlation

The correlation between LGH and MTUM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.80

The correlation between LGH and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HCM Defender 500 Index ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

LGH vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGH
Ранг доходности на риск LGH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGH: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина

MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGH c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGHMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.53

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

14.10

-6.42

LGH vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGH на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGH и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGHMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.14

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.84

-0.04

Просадки

Сравнение просадок LGH и MTUM

Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и MTUM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGHMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-34.08%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.54%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-20.99%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-32.28%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.10%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-6.21%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.89%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LGH и MTUM

Текущая волатильность для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) составляет 3.98%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что LGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGHMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

7.67%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

16.51%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

19.08%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

20.60%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

21.03%

-1.25%

Сравнение комиссий LGH и MTUM

LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGH и MTUM

Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MTUM в 0.60%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGH
HCM Defender 500 Index ETF
0.36%0.38%0.40%0.63%0.61%0.14%0.23%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы


LGH and MTUM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to LGH (3.98%). In terms of maximum drawdown, LGH dropped -29.60% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 14.96% vs 11.35% for LGH. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LGH has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 14.96% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.23% for LGH.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.36% for LGH.

LGH is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. LGH tracks HCM Defender 500 Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Howard Capital Management and iShares. Their fees differ too: 1.23% for LGH and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGH и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор