Сравнение LGH с MTUM
LGH (HCM Defender 500 Index ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - LGH is a Large Cap Blend Equities fund tracking the HCM Defender 500 Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGH returned 11.35%/yr vs 14.96%/yr for MTUM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LGH charges 1.23%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности LGH и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGH показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.
LGH
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 30.30%
- 6 месяцев
- 29.99%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 34.34%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 17.19%
Сравнение доходности по годам LGH и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 5.21% | 19.47% | 27.00% | 24.19% | -27.37% | 39.92% | 18.51% | 11.06% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 30.30% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 6.90% |
Correlation
The correlation between LGH and MTUM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between LGH and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGH vs. MTUM — Ранг доходности на риск
LGH
MTUM
Сравнение LGH c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGH | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.53 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 14.10 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGH | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.14 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LGH и MTUM
Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGH | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -34.08% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -11.54% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | -20.99% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -32.28% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.10% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -6.21% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.89% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGH и MTUM
Текущая волатильность для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) составляет 3.98%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что LGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGH | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 7.67% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 16.51% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 19.08% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 20.60% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 21.03% | -1.25% |
Сравнение комиссий LGH и MTUM
LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGH и MTUM
Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MTUM в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.23% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.60% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
LGH and MTUM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUM has higher volatility (7.67%) compared to LGH (3.98%). In terms of maximum drawdown, LGH dropped -29.60% vs MTUM's -34.08%.
On 5-year performance, MTUM leads with 14.96% vs 11.35% for LGH. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LGH has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 14.96% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.23% for LGH.
MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.36% for LGH.
LGH is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. LGH tracks HCM Defender 500 Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Howard Capital Management and iShares. Their fees differ too: 1.23% for LGH and 0.15% for MTUM.
MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGH и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор