PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGH с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LGH и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGH и IYW


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGH
HCM Defender 500 Index ETF
-7.73%19.47%27.00%24.19%-27.37%39.92%18.51%11.06%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.13%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%14.10%

Доходность по периодам

С начала года, LGH показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.13%.


LGH

1 день
0.39%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-5.48%
1 год
18.42%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.08%
10 лет*

IYW

1 день
0.52%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-6.54%
1 год
29.96%
3 года*
26.25%
5 лет*
15.97%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HCM Defender 500 Index ETF

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий LGH и IYW

LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.


Доходность на риск

LGH vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGH
Ранг доходности на риск LGH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGH: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGH c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGHIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.72

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.73

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

5.51

+0.28

LGH vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGH на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGH и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGHIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.12

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.31

+0.40

Корреляция

Корреляция между LGH и IYW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGH и IYW

Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности IYW в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGH
HCM Defender 500 Index ETF
0.42%0.38%0.40%0.63%0.61%0.14%0.23%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок LGH и IYW

Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и IYW.


Загрузка...

Показатели просадок


LGHIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-81.90%

+52.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-17.81%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-39.44%

+10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-12.20%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-34.87%

+25.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

5.60%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LGH и IYW

Текущая волатильность для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) составляет 5.12%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что LGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LGHIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

8.11%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

15.98%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

26.90%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

25.77%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

24.97%

-5.03%