Сравнение LGH с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
LGH и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 500 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LGH и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGH и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | -7.73% | 19.47% | 27.00% | 24.19% | -27.37% | 39.92% | 18.51% | 11.06% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.13% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 14.10% |
Доходность по периодам
С начала года, LGH показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.13%.
LGH
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGH и IYW
LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
LGH vs. IYW — Ранг доходности на риск
LGH
IYW
Сравнение LGH c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGH | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.72 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.73 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 5.51 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGH | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.31 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между LGH и IYW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGH и IYW
Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.42% | 0.38% | 0.40% | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.23% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок LGH и IYW
Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGH | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -81.90% | +52.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -17.81% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -39.44% | +10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -12.20% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -34.87% | +25.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 5.60% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGH и IYW
Текущая волатильность для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) составляет 5.12%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что LGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGH | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 8.11% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 15.98% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 26.90% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 25.77% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 24.97% | -5.03% |